PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks maximum total return consistent with the preservation of capital. The fund invests, under normal market conditions, at least 80% of its assets in fixed-income securities. It invests in a diversified portfolio of securities of different maturities including U.S. Treasury securities, U.S. government agency securities, securities of U.S. government-sponsored enterprises, corporate bonds, mortgage-backed securities, commercial mortgage-backed securities, asset-backed securities, municipal bonds, collateralized loan obligations and cash equivalent securities including repurchase agreements, commercial paper and variable rate demand notes.

ISIN
US89155H6788
CUSIP
89155H678
Эмитент
Touchstone
Дата выпуска
1 мар. 1994 г.
Категория
Ultrashort Bond
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TSDOX:
TSDOX с FULBXTSDOX с FALNTSDOX с SENCXTSDOX с CUTAXTSDOX с NUSFXTSDOX с BUBIXTSDOX с TMPFXTSDOX с SWVXXTSDOX с SWRLXTSDOX с TVLYX

Доходность

График доходности TSDOX

Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции TSDOX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSDOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,197.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) показал доход в 1.59% с начала года и 4.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSDOX составила 2.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.43%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.65%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность TSDOX по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 46 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении TSDOX закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 18 апр. 2008 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.43%0.30%0.11%0.42%0.32%0.00%1.59%
20250.47%0.44%0.34%0.23%0.39%0.49%0.39%0.38%0.48%0.27%0.36%0.38%4.73%
20241.14%0.49%0.40%0.41%0.66%0.40%0.69%0.69%0.53%0.34%0.54%0.38%6.87%
20230.73%0.07%0.21%0.42%0.32%0.46%0.54%0.48%0.48%0.51%0.62%0.76%5.75%
2022-0.14%-0.24%-0.23%-0.13%-0.22%-0.33%0.11%0.31%-0.21%-0.11%0.49%0.33%-0.37%
20210.17%0.08%-0.02%-0.03%0.06%-0.05%0.07%-0.05%0.06%-0.03%-0.05%-0.01%0.20%

Метрики бенчмарка

Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund has an annualized alpha of 2.65%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 1994.

  • This fund captured 6.16% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.57%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.65%
Бета
-0.00
R²
0.00
Участие в росте
6.16%
Участие в снижении
-5.57%

Комиссия

Комиссия TSDOX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TSDOX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск TSDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TSDOXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.24

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.05
3.07

+6.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.87

1.41

+2.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.54

2.93

+17.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

65.75

13.52

+52.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.40$0.42$0.52$0.38$0.14$0.08$0.15$0.23$0.20$0.15$0.12$0.12

Дивидендный доход

4.33%4.51%5.64%4.11%1.61%0.86%1.66%2.48%2.16%1.64%1.29%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.15
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.05$0.42
2024$0.07$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.52
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.38
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.14
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 5.27%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-5.27%март 2020 г.
16d5mo 9d
5mo 25dмарт 2020 г. - авг. 2020 г.
Финансовый кризис2007–2009
-3.53%нояб. 2008 г.
2mo 17d8mo 20d
11mo 7dсент. 2008 г. - авг. 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009
-2.32%апр. 2008 г.
1mo 13d2mo 24d
4mo 7dмарт 2008 г. - июль 2008 г.
Медвежий рынок2022
-1.50%окт. 2022 г.
1y 8d3mo 14d
1y 3moокт. 2021 г. - янв. 2023 г.
Финансовый кризис2007–2009
-1.01%июль 2008 г.
2d13d
15dиюль 2008 г. - июль 2008 г.

Показатели просадок

TSDOXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.27%

-56.78%

+51.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-9.10%

+8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.32%

-18.90%

+18.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.50%

-25.43%

+23.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.27%

-33.92%

+28.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-10.72%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.97%

-1.90%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с TSDOX

Добавьте Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с TSDOX