PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с FPNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с FPNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и FPA New Income Fund (FPNIX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и FPNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и FPNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		-0.02%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у FPNIX с доходностью -0.16%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.90%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

FPNIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.49%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

FPA New Income Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST

Сравнение комиссий TSDLX и FPNIX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FPNIX в 0.45%.

FPNIX
FPA New Income Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXFPNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.85

1.74

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.30

2.59

+5.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.18

1.35

+0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

2.49

+4.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.70

11.01

+18.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. FPNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.85, что выше коэффициента Шарпа FPNIX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и FPNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXFPNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85

1.74

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

1.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.02

+0.43

Корреляция

Корреляция между TSDLX и FPNIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и FPNIX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности FPNIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и FPNIX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и FPNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXFPNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-22.95%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.97%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-4.67%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.48%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-1.86%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.45%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и FPNIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у FPA New Income Fund (FPNIX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXFPNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.10%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.64%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.66%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.41%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

1.88%

+0.36%