Сравнение TSDLX с DTCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX).
TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDLX и DTCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDLX и DTCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у DTCPX с доходностью -0.07%.
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDLX и DTCPX
TSDLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DTCPX в 0.20%.
Доходность на риск
TSDLX vs. DTCPX — Ранг доходности на риск
TSDLX
DTCPX
Сравнение TSDLX c DTCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDLX | DTCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 2.45 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.03 | 3.31 | +4.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 1.63 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 2.28 | +4.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.03 | 10.40 | +18.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDLX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 2.45 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 0.69 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.07 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между TSDLX и DTCPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDLX и DTCPX
Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности DTCPX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок TSDLX и DTCPX
Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки DTCPX в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и DTCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDLX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.86% | -10.78% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -1.44% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.86% | -10.78% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.20% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -1.71% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.32% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDLX и DTCPX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDLX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.78% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.04% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 1.45% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 2.33% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 2.07% | +0.17% |