Сравнение TSDLX с DTCPX
TSDLX (T. Rowe Price Short Duration Income Fund) and DTCPX (DFA Targeted Credit Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, TSDLX returned 4.43%/yr vs 1.87%/yr for DTCPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSDLX charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for DTCPX.
Доходность
Сравнение доходности TSDLX и DTCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDLX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у DTCPX с доходностью 1.69%.
TSDLX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
DTCPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам TSDLX и DTCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.58% | 7.65% | 10.89% | 9.91% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 1.69% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 0.18% |
Correlation
The correlation between TSDLX and DTCPX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between TSDLX and DTCPX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDLX vs. DTCPX — Ранг доходности на риск
TSDLX
DTCPX
Сравнение TSDLX c DTCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDLX | DTCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.62 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.83 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 10.95 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDLX и DTCPX
Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки DTCPX в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и DTCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDLX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.86% | -10.78% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -1.44% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.26% | -1.44% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.86% | -10.78% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -1.68% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.37% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDLX и DTCPX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDLX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.53% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 1.42% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 1.70% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 2.37% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 2.08% | +0.25% |
Сравнение комиссий TSDLX и DTCPX
TSDLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DTCPX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDLX и DTCPX
Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности DTCPX в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 4.04% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 4.71% | 6.06% | 9.64% | 7.72% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDLX and DTCPX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDLX has higher volatility (0.57%) compared to DTCPX (0.53%). In terms of maximum drawdown, TSDLX dropped -7.86% vs DTCPX's -10.78%.
DTCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDLX и DTCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор