Сравнение TSDLX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDLX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDLX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | -0.02% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDLX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%.
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDLX и DBLSX
TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
TSDLX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
TSDLX
DBLSX
Сравнение TSDLX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDLX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.85 | 3.69 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.30 | 5.93 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.18 | 2.04 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 6.46 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.70 | 28.25 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDLX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85 | 3.69 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 2.27 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.05 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между TSDLX и DBLSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDLX и DBLSX
Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности DBLSX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TSDLX и DBLSX
Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDLX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.86% | -57.22% | +49.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.72% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.86% | -4.71% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -45.38% | +44.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -31.35% | +29.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.17% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDLX и DBLSX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDLX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.47% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.80% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 1.24% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 1.38% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 63.98% | -61.74% |