Сравнение TSDD с YXI
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). TSDD is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs 4.17% for YXI. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у YXI с доходностью 6.12%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
YXI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -9.84%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 6.12%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- -10.17%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- -7.66%
- Всё время*
- -8.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $120.07M | $146.70M | $192.02M | |
| $21.47K | $29.43K | $34.30K |
Сравнение доходности по годам TSDD и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 6.12% | -22.87% | -25.36% | 6.46% |
Correlation
The correlation between TSDD and YXI is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. YXI — Ранг доходности на риск
TSDD
YXI
Сравнение TSDD c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.31 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 0.78 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и YXI
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -81.15% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -13.55% | -52.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -78.33% | -20.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -54.53% | -18.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 5.37% | +49.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и YXI
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 32.13% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 6.78% | +25.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 15.81% | +51.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 20.93% | +71.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 31.28% | +83.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 27.48% | +87.59% |
Сравнение комиссий TSDD и YXI
И TSDD, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и YXI
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности YXI в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.68% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and YXI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (32.13%) compared to YXI (6.78%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs YXI's -81.15%.
On 1-year performance, YXI leads with 4.17% vs -48.32% for TSDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YXI has performed better with a 4.17% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD and YXI have the same expense ratio: 0.95% per year.
TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 2.68% for YXI.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while YXI is China Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор