PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSDD с VRTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с VRTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while VRTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs 223.72% for VRTL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и VRTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 136.37%.

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRTL

1 день
-7.20%
1 месяц
-10.39%
6 месяцев
111.36%
С начала года
136.37%
1 год
223.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и VRTL

2026 (YTD)2025
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-83.35%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		136.37%110.50%

Correlation

The correlation between TSDD and VRTL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.40

Сравнение распределения секторов TSDD и VRTL

Секторы
TSDD
VRTL

Потребительский циклический сектор

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

66.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.0%
VRTL

-

Сырьевые материалы

TSDD

-

VRTL

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

VRTL

-

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

VRTL

-

Энергетика

TSDD

-

VRTL

-

Финансовые услуги

TSDD

-

VRTL

-

Здравоохранение

TSDD

-

VRTL

-

Промышленность

TSDD

-

VRTL
66.7%

Недвижимость

TSDD

-

VRTL

-

Технологии

TSDD

-

VRTL

-

Коммунальные услуги

TSDD

-

VRTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с TEMTVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с MVLLVRTL с XXXXVRTL с RBLUVRTL с BIS

Доходность на риск

TSDD vs. VRTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c VRTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDVRTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.83

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.55

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

4.75

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

10.07

-11.17

TSDD vs. VRTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа VRTL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и VRTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и VRTL

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и VRTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDVRTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-60.58%

-38.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.48%

-47.45%

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.85%

-45.73%

-53.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.22%

-16.99%

-55.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.05%

22.32%

+32.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и VRTL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 34.22%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 49.35%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDVRTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.22%

49.35%

-15.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.91%

95.48%

-32.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.36%

123.17%

-33.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.44%

127.51%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.44%

127.51%

-13.07%

Сравнение комиссий TSDD и VRTL

TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и VRTL

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and VRTL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (49.35%) compared to TSDD (34.22%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs VRTL's -60.58%.

On 1-year performance, VRTL leads with 223.72% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 34.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 223.72% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for VRTL.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while VRTL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.50% for VRTL.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и VRTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор