PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с VRTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с VRTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while VRTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -64.48% vs 408.15% for VRTL. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и VRTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 213.68%.

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRTL

1 день
-5.10%
1 месяц
-13.08%
С начала года
213.68%
6 месяцев
137.88%
1 год
408.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и VRTL

2026 (YTD)2025
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.81%-82.08%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		213.68%108.44%

Correlation

The correlation between TSDD and VRTL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

-0.38

Сравнение распределения секторов TSDD и VRTL

Секторы
TSDD
VRTL

Потребительский циклический сектор

200.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

66.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
VRTL

-

Сырьевые материалы

TSDD

-

VRTL

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

VRTL

-

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

VRTL

-

Энергетика

TSDD

-

VRTL

-

Финансовые услуги

TSDD

-

VRTL

-

Здравоохранение

TSDD

-

VRTL

-

Промышленность

TSDD

-

VRTL
66.7%

Недвижимость

TSDD

-

VRTL

-

Технологии

TSDD

-

VRTL

-

Коммунальные услуги

TSDD

-

VRTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с XXXXVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с TEMTVRTL с MVLLVRTL с MUUVRTL с RBLU

Доходность на риск

TSDD vs. VRTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c VRTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDDVRTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
3.60

-4.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
3.38

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.42

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

8.67

-9.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

22.06

-23.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDD vs. VRTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VRTL равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и VRTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDDVRTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

3.60

-4.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

3.10

-3.75

Просадки

Сравнение просадок TSDD и VRTL

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и VRTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDVRTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-60.58%

-38.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.12%

-47.45%

-28.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-27.98%

-70.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-15.20%

-56.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.05%

18.62%

+41.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и VRTL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 24.30%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 33.58%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDVRTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.30%

33.58%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

87.68%

-32.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.61%

114.41%

-21.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.39%

124.31%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.39%

124.31%

-9.92%

Сравнение комиссий TSDD и VRTL

И TSDD, и VRTL имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и VRTL

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and VRTL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (33.58%) compared to TSDD (24.30%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs VRTL's -60.58%.

On 1-year performance, VRTL leads with 408.15% vs -64.48% for TSDD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 24.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 408.15% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD and VRTL have the same expense ratio: 1.50% per year.

TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.00% for VRTL.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while VRTL is Leveraged Equities.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и VRTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор