Сравнение TSDD с VRTL
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while VRTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs 124.36% for VRTL. Their -0.41 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 97.01%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
VRTL
- 1 день
- 5.69%
- 1 месяц
- -29.77%
- 6 месяцев
- 60.67%
- С начала года
- 97.01%
- 1 год
- 124.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 183.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $120.07M | $146.70M | $192.02M | |
| $8.31M | $6.90M | $12.17M |
Сравнение доходности по годам TSDD и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -83.35% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 97.01% | 110.50% |
Correlation
The correlation between TSDD and VRTL is -0.42, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение распределения секторов TSDD и VRTL
Секторы
TSDD
VRTL
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSDD
VRTL
-
Сырьевые материалы
TSDD
-
VRTL
-
Коммуникационные услуги
TSDD
-
VRTL
-
Потребительский защитный сектор
TSDD
-
VRTL
-
Энергетика
TSDD
-
VRTL
-
Финансовые услуги
TSDD
-
VRTL
-
Здравоохранение
TSDD
-
VRTL
-
Промышленность
TSDD
-
VRTL
Недвижимость
TSDD
-
VRTL
-
Технологии
TSDD
-
VRTL
-
Коммунальные услуги
TSDD
-
VRTL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. VRTL — Ранг доходности на риск
TSDD
VRTL
Сравнение TSDD c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.77 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 4.90 | -5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и VRTL
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки VRTL в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -70.53% | -28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -70.53% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -54.77% | -43.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -18.48% | -54.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 25.47% | +29.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и VRTL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 32.13%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 54.13%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 54.13% | -22.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 107.20% | -39.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 130.00% | -37.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 130.89% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 130.89% | -15.82% |
Сравнение комиссий TSDD и VRTL
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и VRTL
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and VRTL have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (54.13%) compared to TSDD (32.13%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs VRTL's -70.53%.
On 1-year performance, VRTL leads with 124.36% vs -48.32% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 32.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 124.36% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.00% for VRTL.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while VRTL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.50% for VRTL.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор