PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с TSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с TSL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -54.15% vs 10.86% for TSL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for TSL.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и TSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у TSL с доходностью -22.51%.

TSDD

1 день
0.17%
1 месяц
26.86%
С начала года
16.69%
6 месяцев
35.71%
1 год
-54.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSL

1 день
-0.22%
1 месяц
-17.01%
С начала года
-22.51%
6 месяцев
-29.69%
1 год
10.86%
3 года*
8.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и TSL

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		16.69%-74.84%-89.21%-20.49%
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-22.51%3.49%64.12%4.90%

Correlation

The correlation between TSDD and TSL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-1.00

The correlation between TSDD and TSL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSDD и TSL

Секторы
TSDD
TSL

Потребительский циклический сектор

200.1%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
TSL
100.0%

Сырьевые материалы

TSDD

-

TSL

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

TSL

-

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

TSL

-

Энергетика

TSDD

-

TSL

-

Финансовые услуги

TSDD

-

TSL

-

Здравоохранение

TSDD

-

TSL

-

Промышленность

TSDD

-

TSL

-

Недвижимость

TSDD

-

TSL

-

Технологии

TSDD

-

TSL

-

Коммунальные услуги

TSDD

-

TSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с TSL:
TSL с TSLLTSL с NVDATSL с TSLATSL с TSLYTSL с SPYTSL с VOOTSL с QQQ

Доходность на риск

TSDD vs. TSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c TSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
0.20

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
0.66

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.30

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

0.65

-1.60

TSDD vs. TSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа TSL равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и TSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и TSL

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-74.52%

-24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.39%

-36.98%

-35.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-35.77%

-62.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.69%

-38.56%

-33.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.75%

16.87%

+39.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и TSL

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.02% по сравнению с GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) с волатильностью 17.29%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.02%

17.29%

+9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.73%

35.37%

+21.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.65%

54.77%

+32.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.18%

73.04%

+41.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.18%

73.04%

+41.14%

Сравнение комиссий TSDD и TSL

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и TSL

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, тогда как TSL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.22%8.42%0.00%24.84%
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and TSL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (27.02%) compared to TSL (17.29%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs TSL's -74.52%.

On 1-year performance, TSL leads with 10.86% vs -54.15% for TSDD. On fees, TSL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSL has been the lower-risk option at 17.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSL has performed better with a 10.86% return vs -54.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 0.00% for TSL.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while TSL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.15% for TSL.

TSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и TSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор