Сравнение TSDD с TSL
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs -1.73% for TSL. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for TSL.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и TSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у TSL с доходностью -36.78%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
TSL
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -28.90%
- 6 месяцев
- -27.74%
- С начала года
- -36.78%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $120.07M | $146.70M | $192.02M | |
| $7.25M | $7.43M | $12.09M |
Сравнение доходности по годам TSDD и TSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -36.78% | 3.49% | 64.12% | 4.90% |
Correlation
The correlation between TSDD and TSL is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between TSDD and TSL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TSDD и TSL
Секторы
TSDD
TSL
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSDD
TSL
Сырьевые материалы
TSDD
-
TSL
-
Коммуникационные услуги
TSDD
-
TSL
-
Потребительский защитный сектор
TSDD
-
TSL
-
Энергетика
TSDD
-
TSL
-
Финансовые услуги
TSDD
-
TSL
-
Здравоохранение
TSDD
-
TSL
-
Промышленность
TSDD
-
TSL
-
Недвижимость
TSDD
-
TSL
-
Технологии
TSDD
-
TSL
-
Коммунальные услуги
TSDD
-
TSL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. TSL — Ранг доходности на риск
TSDD
TSL
Сравнение TSDD c TSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | TSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.04 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.09 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и TSL
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -74.52% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -48.38% | -17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -47.60% | -50.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -38.53% | -34.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 20.18% | +34.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и TSL
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 32.13% по сравнению с GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) с волатильностью 23.49%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 23.49% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 43.52% | +24.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 57.82% | +34.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 73.38% | +41.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 73.38% | +41.69% |
Сравнение комиссий TSDD и TSL
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и TSL
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, тогда как TSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and TSL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (32.13%) compared to TSL (23.49%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs TSL's -74.52%.
On 1-year performance, TSL leads with -1.73% vs -48.32% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSL has been the lower-risk option at 23.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSL has performed better with a -1.73% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.
TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.00% for TSL.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while TSL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.15% for TSL.
TSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и TSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор