Сравнение TSDD с TSL
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -64.48% vs 24.18% for TSL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for TSL.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и TSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у TSL с доходностью -10.75%.
TSDD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -64.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSL
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -10.75%
- 6 месяцев
- -12.30%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и TSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -1.81% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -10.75% | 3.49% | 64.12% | 3.71% |
Correlation
The correlation between TSDD and TSL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between TSDD and TSL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TSDD и TSL
Секторы
TSDD
TSL
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSDD
TSL
Сырьевые материалы
TSDD
-
TSL
-
Коммуникационные услуги
TSDD
-
TSL
-
Потребительский защитный сектор
TSDD
-
TSL
-
Энергетика
TSDD
-
TSL
-
Финансовые услуги
TSDD
-
TSL
-
Здравоохранение
TSDD
-
TSL
-
Промышленность
TSDD
-
TSL
-
Недвижимость
TSDD
-
TSL
-
Технологии
TSDD
-
TSL
-
Коммунальные услуги
TSDD
-
TSL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. TSL — Ранг доходности на риск
TSDD
TSL
Сравнение TSDD c TSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | TSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.66 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.49 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.42 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.03 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и TSL
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -74.52% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.12% | -36.98% | -39.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -26.02% | -72.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.25% | -38.70% | -32.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.05% | 16.33% | +43.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и TSL
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 24.30% по сравнению с GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) с волатильностью 15.30%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.30% | 15.30% | +9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 34.15% | +20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.61% | 57.96% | +34.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.39% | 73.15% | +41.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.39% | 73.15% | +41.24% |
Сравнение комиссий TSDD и TSL
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и TSL
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, тогда как TSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and TSL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (24.30%) compared to TSL (15.30%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs TSL's -74.52%.
On 1-year performance, TSL leads with 24.18% vs -64.48% for TSDD. On fees, TSL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSL has been the lower-risk option at 15.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSL has performed better with a 24.18% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.00% for TSL.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while TSL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.15% for TSL.
TSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и TSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор