Сравнение TSDD с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
TSDD и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDD и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -19.80% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDD и SHRT
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
TSDD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
TSDD
SHRT
Сравнение TSDD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.61 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | -0.84 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.49 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.89 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.36 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TSDD и SHRT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и SHRT
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и SHRT
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -18.97% | -80.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.32% | -17.65% | -72.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -12.77% | -85.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -7.21% | -62.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.90% | 9.62% | +68.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и SHRT
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 22.84% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.84% | 6.06% | +16.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.58% | 10.51% | +49.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.35% | 14.59% | +95.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.23% | 12.66% | +103.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.23% | 12.66% | +103.57% |