PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSDD с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSDD и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDD и SHRT


2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
28.07%-74.84%-89.21%-19.80%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.


TSDD

1 день
-5.17%
1 месяц
8.20%
С начала года
28.07%
6 месяцев
15.45%
1 год
-79.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий TSDD и SHRT

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

TSDD vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSDDSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-0.61

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

-0.84

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.91

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.49

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-0.89

-0.15

TSDD vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHRT равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSDDSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.36

-0.28

Корреляция

Корреляция между TSDD и SHRT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и SHRT

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности SHRT в 0.07%


TTM202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
6.58%8.42%0.00%24.84%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TSDD и SHRT

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


TSDDSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-18.97%

-80.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.32%

-17.65%

-72.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.53%

-12.77%

-85.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-7.21%

-62.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.90%

9.62%

+68.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и SHRT

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 22.84% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSDDSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.84%

6.06%

+16.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.58%

10.51%

+49.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.35%

14.59%

+95.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.23%

12.66%

+103.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.23%

12.66%

+103.57%