PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с SHRT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -54.15% vs -22.82% for SHRT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TSDD charges 1.50%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -18.12%.

TSDD

1 день
0.17%
1 месяц
26.86%
С начала года
16.69%
6 месяцев
35.71%
1 год
-54.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
-1.73%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-18.12%
6 месяцев
-17.36%
1 год
-22.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и SHRT

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		16.69%-74.84%-89.21%-19.43%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-18.12%-0.91%-1.44%-5.51%

Correlation

The correlation between TSDD and SHRT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.33

Сравнение распределения секторов TSDD и SHRT

Секторы
TSDD
SHRT

Потребительский циклический сектор

200.1%
10.2%

Сырьевые материалы

-

25.3%

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

8.6%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

14.0%

Промышленность

-

18.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.4%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
SHRT
10.2%

Сырьевые материалы

TSDD

-

SHRT
25.3%

Коммуникационные услуги

TSDD

-

SHRT
5.6%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

SHRT
5.5%

Энергетика

TSDD

-

SHRT
8.6%

Финансовые услуги

TSDD

-

SHRT
0.6%

Здравоохранение

TSDD

-

SHRT
14.0%

Промышленность

TSDD

-

SHRT
18.3%

Недвижимость

TSDD

-

SHRT

-

Технологии

TSDD

-

SHRT
12.4%

Коммунальные услуги

TSDD

-

SHRT
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS

Доходность на риск

TSDD vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-1.69

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-2.52

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.73

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-1.03

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-2.16

+1.20

TSDD vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.62, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и SHRT

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SHRT в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-26.57%

-72.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.39%

-22.30%

-50.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-26.57%

-72.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.69%

-8.49%

-63.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.75%

11.13%

+45.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и SHRT

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.02% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.02%

4.37%

+22.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.73%

11.44%

+45.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.65%

13.53%

+74.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.18%

12.84%

+101.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.18%

12.84%

+101.34%

Сравнение комиссий TSDD и SHRT

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и SHRT

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности SHRT в 0.08%

ПозицияTTM202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.22%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and SHRT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (27.02%) compared to SHRT (4.37%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs SHRT's -26.57%.

On 1-year performance, SHRT leads with -22.82% vs -54.15% for TSDD. On fees, SHRT is cheaper at 1.35% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -22.82% return vs -54.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHRT is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 0.08% for SHRT.

They also come from different issuers: GraniteShares and Gotham. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.35% for SHRT.

TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор