PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с QQQI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -54.15% vs 23.89% for QQQI. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 10.24%.

TSDD

1 день
0.17%
1 месяц
26.86%
С начала года
16.69%
6 месяцев
35.71%
1 год
-54.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.71%
1 месяц
-1.55%
С начала года
10.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и QQQI

2026 (YTD)20252024
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		16.69%-74.84%-92.71%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.24%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between TSDD and QQQI is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

-0.60

The correlation between TSDD and QQQI has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSDD и QQQI

Секторы
TSDD
QQQI

Потребительский циклический сектор

200.1%
11.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

3.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
QQQI
11.3%

Сырьевые материалы

TSDD

-

QQQI
1.0%

Коммуникационные услуги

TSDD

-

QQQI
14.2%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

QQQI
6.5%

Энергетика

TSDD

-

QQQI
0.5%

Финансовые услуги

TSDD

-

QQQI
0.2%

Здравоохранение

TSDD

-

QQQI
3.9%

Промышленность

TSDD

-

QQQI
3.0%

Недвижимость

TSDD

-

QQQI
0.1%

Технологии

TSDD

-

QQQI
58.1%

Коммунальные услуги

TSDD

-

QQQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

TSDD vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.63

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.17

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.50

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

10.57

-11.53

TSDD vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и QQQI

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-20.00%

-79.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.39%

-9.61%

-62.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-2.98%

-95.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.69%

-2.21%

-69.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.75%

2.27%

+54.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и QQQI

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.02% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.02%

7.59%

+19.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.73%

11.95%

+44.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.65%

14.76%

+72.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.18%

17.50%

+96.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.18%

17.50%

+96.68%

Сравнение комиссий TSDD и QQQI

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и QQQI

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности QQQI в 13.78%

ПозицияTTM202520242023
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.78%13.82%12.85%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.22%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and QQQI have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (27.02%) compared to QQQI (7.59%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 23.89% vs -54.15% for TSDD. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 23.89% return vs -54.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

QQQI has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 7.22% for TSDD.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Neos. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор