Сравнение TSDD с MSFL
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs -27.73% for MSFL. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и MSFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -10.95%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
MSFL
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 53.42%
- 6 месяцев
- 24.41%
- С начала года
- -10.95%
- 1 год
- -27.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.44M | $34.15M | $35.32M | |
| $120.07M | $146.70M | $192.02M |
Сравнение доходности по годам TSDD и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -74.84% | -94.31% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -10.95% | 16.99% | -8.21% |
Correlation
The correlation between TSDD and MSFL is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | -0.33 |
The correlation between TSDD and MSFL shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TSDD и MSFL
Секторы
TSDD
MSFL
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSDD
MSFL
-
Сырьевые материалы
TSDD
-
MSFL
-
Коммуникационные услуги
TSDD
-
MSFL
-
Потребительский защитный сектор
TSDD
-
MSFL
-
Энергетика
TSDD
-
MSFL
-
Финансовые услуги
TSDD
-
MSFL
-
Здравоохранение
TSDD
-
MSFL
-
Промышленность
TSDD
-
MSFL
-
Недвижимость
TSDD
-
MSFL
-
Технологии
TSDD
-
MSFL
Коммунальные услуги
TSDD
-
MSFL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. MSFL — Ранг доходности на риск
TSDD
MSFL
Сравнение TSDD c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.45 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.74 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и MSFL
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки MSFL в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и MSFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -62.08% | -36.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -62.08% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -30.61% | -67.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -23.71% | -49.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 37.35% | +17.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и MSFL
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеют волатильность 32.13% и 30.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 30.74% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 51.82% | +15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 63.39% | +29.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 54.61% | +60.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 54.61% | +60.46% |
Сравнение комиссий TSDD и MSFL
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и MSFL
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and MSFL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (32.13%) compared to MSFL (30.74%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs MSFL's -62.08%.
On 1-year performance, MSFL leads with -27.73% vs -48.32% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 30.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFL has performed better with a -27.73% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.
TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.00% for MSFL.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while MSFL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.15% for MSFL.
MSFL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и MSFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор