PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с MSFL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -54.15% vs -55.20% for MSFL. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -51.34%.

TSDD

1 день
0.17%
1 месяц
26.86%
С начала года
16.69%
6 месяцев
35.71%
1 год
-54.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFL

1 день
-7.03%
1 месяц
-29.70%
С начала года
-51.34%
6 месяцев
-52.32%
1 год
-55.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и MSFL

2026 (YTD)20252024
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		16.69%-74.84%-94.31%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-51.34%16.99%-8.21%

Correlation

The correlation between TSDD and MSFL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.34

The correlation between TSDD and MSFL shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TSDD и MSFL

Секторы
TSDD
MSFL

Потребительский циклический сектор

200.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
MSFL

-

Сырьевые материалы

TSDD

-

MSFL

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

MSFL

-

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

MSFL

-

Энергетика

TSDD

-

MSFL

-

Финансовые услуги

TSDD

-

MSFL

-

Здравоохранение

TSDD

-

MSFL

-

Промышленность

TSDD

-

MSFL

-

Недвижимость

TSDD

-

MSFL

-

Технологии

TSDD

-

MSFL
66.6%

Коммунальные услуги

TSDD

-

MSFL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TSMXMSFL с TQQQ

Доходность на риск

TSDD vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDMSFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-1.06

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-1.61

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.80

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.89

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-1.66

+0.71

TSDD vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.62, что выше коэффициента Шарпа MSFL равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и MSFL

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки MSFL в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и MSFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-62.08%

-36.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.39%

-62.08%

-10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-62.08%

-36.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.69%

-22.38%

-49.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.75%

33.27%

+23.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и MSFL

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.02% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 23.64%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.02%

23.64%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.73%

47.15%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.65%

52.46%

+35.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.18%

50.17%

+64.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.18%

50.17%

+64.01%

Сравнение комиссий TSDD и MSFL

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и MSFL

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.22%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and MSFL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (27.02%) compared to MSFL (23.64%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs MSFL's -62.08%.

On 1-year performance, TSDD leads with -54.15% vs -55.20% for MSFL. On fees, MSFL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 23.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -54.15% return vs -55.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 0.00% for MSFL.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while MSFL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.15% for MSFL.

TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и MSFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор