PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с IQSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с IQSU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while IQSU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IQ Candriam ESG US Equity Index. TSDD is actively managed, while IQSU is passively managed. Over the past year, TSDD returned -54.15% vs 26.30% for IQSU. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.09%/yr for IQSU.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и IQSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у IQSU с доходностью 11.77%.

TSDD

1 день
0.17%
1 месяц
26.86%
С начала года
16.69%
6 месяцев
35.71%
1 год
-54.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSU

1 день
0.29%
1 месяц
-0.94%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.34%
1 год
26.30%
3 года*
18.73%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и IQSU

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		16.69%-74.84%-89.21%-20.49%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		11.77%14.44%16.64%10.24%

Correlation

The correlation between TSDD and IQSU is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.59

The correlation between TSDD and IQSU has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSDD и IQSU

Секторы
TSDD
IQSU

Потребительский циклический сектор

200.1%
13.8%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

1.2%

Финансовые услуги

-

10.8%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

5.9%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

39.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
IQSU
13.8%

Сырьевые материалы

TSDD

-

IQSU
2.6%

Коммуникационные услуги

TSDD

-

IQSU
13.1%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

IQSU
3.4%

Энергетика

TSDD

-

IQSU
1.2%

Финансовые услуги

TSDD

-

IQSU
10.8%

Здравоохранение

TSDD

-

IQSU
5.1%

Промышленность

TSDD

-

IQSU
5.9%

Недвижимость

TSDD

-

IQSU
2.5%

Технологии

TSDD

-

IQSU
39.5%

Коммунальные услуги

TSDD

-

IQSU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO

Доходность на риск

TSDD vs. IQSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c IQSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDIQSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.82

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.49

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.36

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

9.49

-10.44

TSDD vs. IQSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа IQSU равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и IQSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и IQSU

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки IQSU в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и IQSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDIQSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-31.29%

-67.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.39%

-11.18%

-61.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-2.19%

-96.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.69%

-5.95%

-65.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.75%

2.78%

+53.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и IQSU

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.02% по сравнению с IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDIQSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.02%

5.40%

+21.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.73%

10.96%

+45.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.65%

14.53%

+73.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.18%

18.02%

+96.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.18%

20.68%

+93.50%

Сравнение комиссий TSDD и IQSU

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IQSU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и IQSU

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности IQSU в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		1.00%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.22%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and IQSU have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (27.02%) compared to IQSU (5.40%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs IQSU's -31.29%.

On 1-year performance, IQSU leads with 26.30% vs -54.15% for TSDD. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQSU has performed better with a 26.30% return vs -54.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 1.00% for IQSU.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while IQSU is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and New York Life. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.09% for IQSU.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и IQSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор