PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSDD с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с AMDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). TSDD is actively managed, while AMDL is passively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs 455.89% for AMDL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 282.51%.

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDL

1 день
-10.82%
1 месяц
-7.65%
6 месяцев
241.84%
С начала года
282.51%
1 год
455.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и AMDL

2026 (YTD)20252024
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-94.31%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		282.51%103.00%-69.97%

Correlation

The correlation between TSDD and AMDL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.42

Сравнение распределения секторов TSDD и AMDL

Секторы
TSDD
AMDL

Потребительский циклический сектор

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.0%
AMDL

-

Сырьевые материалы

TSDD

-

AMDL

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

AMDL

-

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

AMDL

-

Энергетика

TSDD

-

AMDL

-

Финансовые услуги

TSDD

-

AMDL

-

Здравоохранение

TSDD

-

AMDL

-

Промышленность

TSDD

-

AMDL

-

Недвижимость

TSDD

-

AMDL

-

Технологии

TSDD

-

AMDL
66.7%

Коммунальные услуги

TSDD

-

AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

TSDD vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
3.34

-4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.28

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.41

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

8.19

-9.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

15.79

-16.89

TSDD vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и AMDL

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-88.63%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.48%

-56.13%

-13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.85%

-28.12%

-70.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.22%

-46.83%

-25.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.05%

29.06%

+25.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и AMDL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 34.22%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 43.99%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.22%

43.99%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.91%

106.86%

-43.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.36%

137.54%

-48.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.44%

119.34%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.44%

119.34%

-4.90%

Сравнение комиссий TSDD и AMDL

TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMDL в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и AMDL

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and AMDL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (43.99%) compared to TSDD (34.22%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 455.89% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 34.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 455.89% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for AMDL.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for AMDL.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.07% for AMDL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор