PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с AMDL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -54.15% vs 703.78% for AMDL. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 351.25%.

TSDD

1 день
0.17%
1 месяц
26.86%
С начала года
16.69%
6 месяцев
35.71%
1 год
-54.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDL

1 день
5.14%
1 месяц
4.89%
С начала года
351.25%
6 месяцев
346.66%
1 год
703.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и AMDL

2026 (YTD)20252024
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		16.69%-74.84%-94.31%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		351.25%103.00%-69.97%

Correlation

The correlation between TSDD and AMDL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.41

Сравнение распределения секторов TSDD и AMDL

Секторы
TSDD
AMDL

Потребительский циклический сектор

200.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
AMDL

-

Сырьевые материалы

TSDD

-

AMDL

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

AMDL

-

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

AMDL

-

Энергетика

TSDD

-

AMDL

-

Финансовые услуги

TSDD

-

AMDL

-

Здравоохранение

TSDD

-

AMDL

-

Промышленность

TSDD

-

AMDL

-

Недвижимость

TSDD

-

AMDL

-

Технологии

TSDD

-

AMDL
66.6%

Коммунальные услуги

TSDD

-

AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

TSDD vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
5.31

-5.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
3.87

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.50

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

12.66

-13.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

24.60

-25.55

TSDD vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 5.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и AMDL

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-88.63%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.39%

-56.13%

-16.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-8.87%

-89.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.69%

-47.61%

-24.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.75%

28.82%

+27.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и AMDL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 27.02%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.56%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.02%

46.56%

-19.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.73%

101.72%

-44.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.65%

133.92%

-46.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.18%

118.33%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.18%

118.33%

-4.15%

Сравнение комиссий TSDD и AMDL

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и AMDL

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.22%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and AMDL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (46.56%) compared to TSDD (27.02%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 703.78% vs -54.15% for TSDD. On fees, AMDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 27.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 703.78% return vs -54.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 0.00% for AMDL.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.15% for AMDL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (5.31 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор