PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с AMDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -64.48% vs 1075.21% for AMDL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 360.26%.

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDL

1 день
-7.05%
1 месяц
102.52%
С начала года
360.26%
6 месяцев
344.53%
1 год
1,075.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и AMDL

2026 (YTD)20252024
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.81%-74.84%-93.47%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		360.26%103.00%-69.97%

Correlation

The correlation between TSDD and AMDL is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

-0.40

Сравнение распределения секторов TSDD и AMDL

Секторы
TSDD
AMDL

Потребительский циклический сектор

200.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
AMDL

-

Сырьевые материалы

TSDD

-

AMDL

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

AMDL

-

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

AMDL

-

Энергетика

TSDD

-

AMDL

-

Финансовые услуги

TSDD

-

AMDL

-

Здравоохранение

TSDD

-

AMDL

-

Промышленность

TSDD

-

AMDL

-

Недвижимость

TSDD

-

AMDL

-

Технологии

TSDD

-

AMDL
66.7%

Коммунальные услуги

TSDD

-

AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

TSDD vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDDAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
8.38

-9.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
4.65

-5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.61

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

19.36

-20.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

38.01

-39.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDD vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 8.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDDAMDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

8.38

-9.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.51

-1.17

Просадки

Сравнение просадок TSDD и AMDL

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-88.63%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.12%

-56.13%

-19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-7.05%

-91.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-48.51%

-22.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.05%

28.54%

+31.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и AMDL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 24.30%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 47.19%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.30%

47.19%

-22.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

94.32%

-39.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.61%

129.64%

-37.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.39%

116.59%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.39%

116.59%

-2.20%

Сравнение комиссий TSDD и AMDL

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и AMDL

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and AMDL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (47.19%) compared to TSDD (24.30%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 1075.21% vs -64.48% for TSDD. On fees, AMDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 24.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1075.21% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.00% for AMDL.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.15% for AMDL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (8.38 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор