PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с AAPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с AAPB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -68.74% vs 109.30% for AAPB. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и AAPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 21.68%.

TSDD

1 день
13.04%
1 месяц
-1.15%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.93%
1 год
-68.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPB

1 день
-2.48%
1 месяц
13.79%
С начала года
21.68%
6 месяцев
15.45%
1 год
109.30%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и AAPB

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		11.00%-74.84%-89.21%-20.49%
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		21.68%-0.93%47.02%10.39%

Correlation

The correlation between TSDD and AAPB is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.37

Сравнение распределения секторов TSDD и AAPB

Секторы
TSDD
AAPB

Потребительский циклический сектор

200.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
AAPB

-

Сырьевые материалы

TSDD

-

AAPB

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

AAPB

-

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

AAPB

-

Энергетика

TSDD

-

AAPB

-

Финансовые услуги

TSDD

-

AAPB

-

Здравоохранение

TSDD

-

AAPB

-

Промышленность

TSDD

-

AAPB

-

Недвижимость

TSDD

-

AAPB

-

Технологии

TSDD

-

AAPB
66.7%

Коммунальные услуги

TSDD

-

AAPB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPXAAPB с AAPLAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDA

Доходность на риск

TSDD vs. AAPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 33
Ранг коэф-та Мартина
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c AAPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDDAAPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.45

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
3.07

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.39

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.91

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

9.42

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDD vs. AAPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа AAPB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и AAPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDDAAPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.45

-3.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.37

-1.01

Просадки

Сравнение просадок TSDD и AAPB

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и AAPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDAAPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-58.13%

-40.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.26%

-28.11%

-46.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.73%

-4.88%

-93.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.29%

-19.33%

-51.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.21%

11.65%

+48.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и AAPB

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.19% по сравнению с GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDAAPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.19%

10.69%

+16.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.70%

31.97%

+23.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.26%

44.89%

+48.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.59%

51.29%

+63.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.59%

51.29%

+63.30%

Сравнение комиссий TSDD и AAPB

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AAPB в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и AAPB

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности AAPB в 3.61%

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.61%4.39%0.00%18.75%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.59%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and AAPB have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (27.19%) compared to AAPB (10.69%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs AAPB's -58.13%.

On 1-year performance, AAPB leads with 109.30% vs -68.74% for TSDD. On fees, AAPB is cheaper at 1.15% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 109.30% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPB is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 3.61% for AAPB.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while AAPB is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.15% for AAPB.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и AAPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор