Сравнение TSCSX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCSX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -0.43% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.21% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TSCSX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции TSCSX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.08% соответственно.
TSCSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 11.84%
WESCX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и WESCX
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
TSCSX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
TSCSX
WESCX
Сравнение TSCSX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCSX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.53 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.12 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.32 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 8.83 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.53 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и WESCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и WESCX
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности WESCX в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.37% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 7.06% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и WESCX
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -70.60% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -14.72% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -26.22% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -45.13% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -10.19% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -20.27% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.86% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и WESCX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) имеют волатильность 7.15% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 7.22% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 14.05% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 24.90% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 21.65% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 23.65% | -1.55% |