Сравнение TSCSX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCSX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -0.43% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TSCSX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции TSCSX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.49% соответственно.
TSCSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 11.84%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и VSMAX
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
TSCSX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
TSCSX
VSMAX
Сравнение TSCSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCSX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.91 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 5.95 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.91 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и VSMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и VSMAX
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.37% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и VSMAX
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -59.68% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -14.30% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -28.14% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -41.82% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -6.11% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -9.75% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.32% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и VSMAX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 7.15% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.82% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 12.61% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 21.80% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 20.74% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 21.54% | +0.56% |