PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCSX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCSX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCSX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		-0.43%2.36%12.73%12.47%-10.94%24.22%22.87%27.92%-10.52%21.22%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции TSCSX превзошли акции VSCPX по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.51% соответственно.

TSCSX

1 день
2.95%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.95%
1 год
12.76%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.26%
10 лет*
11.84%

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TSCSX:
TSCSX с VBRTSCSX с AVUVTSCSX с IJRTSCSX с JEPITSCSX с IQLTTSCSX с COWZTSCSX с XSVM
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий TSCSX и VSCPX

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

TSCSX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг доходности на риск TSCSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCSX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCSXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.91

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.41

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

5.96

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCSX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VSCPX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCSXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.91

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между TSCSX и VSCPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и VSCPX

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.37%2.36%3.18%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и VSCPX

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCSXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.66%

-41.81%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-14.29%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-28.13%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-41.81%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-6.11%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-6.55%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.32%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и VSCPX

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеют волатильность 7.15% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCSXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.81%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

12.60%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

21.79%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

20.74%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

21.55%

+0.55%