PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCSX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSCSX с HFCGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSCSX (Thrivent Small Cap Stock Fund Class S) and HFCGX (Hennessy Cornerstone Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TSCSX returned 12.62%/yr vs 12.92%/yr for HFCGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TSCSX charges 0.80%/yr vs 1.34%/yr for HFCGX.

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 16.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSCSX имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции HFCGX немного впереди с 12.92%.

TSCSX

1 день
1.22%
1 месяц
4.74%
С начала года
12.98%
6 месяцев
11.77%
1 год
24.87%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.62%

HFCGX

1 день
1.49%
1 месяц
6.46%
С начала года
16.55%
6 месяцев
17.79%
1 год
23.40%
3 года*
25.18%
5 лет*
13.34%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCSX и HFCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		12.98%2.36%12.73%12.47%-10.94%24.22%22.87%27.92%-10.52%21.22%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		16.55%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%

Correlation

The correlation between TSCSX and HFCGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г.

0.86

The correlation between TSCSX and HFCGX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с TSCSX:
TSCSX с VBRTSCSX с IJRTSCSX с XSVMTSCSX с IQLTTSCSX с COWZTSCSX с AVUVTSCSX с JEPI
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с HFMDXHFCGX с GABSXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с FTQGXHFCGX с TEQAX

Доходность на риск

TSCSX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг доходности на риск TSCSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCSX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCSXHFCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.78

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.60

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.95

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

9.70

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCSX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCGX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCSXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и HFCGX

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и HFCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCSXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.66%

-62.35%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-7.82%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-22.86%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-26.30%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-54.22%

+12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-15.23%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.37%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и HFCGX

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) имеют волатильность 4.44% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCSXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.56%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

9.49%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

12.96%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

24.08%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

25.82%

-3.69%

Сравнение комиссий TSCSX и HFCGX

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и HFCGX

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.09%2.36%3.18%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%

Часто задаваемые вопросы

TSCSX and HFCGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFCGX has higher volatility (4.56%) compared to TSCSX (4.44%). In terms of maximum drawdown, TSCSX dropped -56.66% vs HFCGX's -62.35%.

HFCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCSX и HFCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор