PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCSX с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCSX с FZIPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).

TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. FZIPX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCSX и FZIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		-3.28%2.36%12.73%12.47%-10.94%24.22%22.87%27.92%-18.82%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		-1.78%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью -1.78%.

TSCSX

1 день
-1.17%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.94%
1 год
10.06%
3 года*
6.13%
5 лет*
4.01%
10 лет*
11.51%

FZIPX

1 день
-1.26%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.33%
1 год
18.79%
3 года*
12.32%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с TSCSX:
TSCSX с VBRTSCSX с AVUVTSCSX с IJRTSCSX с JEPITSCSX с IQLTTSCSX с COWZTSCSX с XSVM
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNX

Сравнение комиссий TSCSX и FZIPX

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%.

TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

TSCSX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг доходности на риск TSCSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCSX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCSXFZIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.86

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.33

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.15

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

4.98

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCSX vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FZIPX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCSXFZIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.05

Корреляция

Корреляция между TSCSX и FZIPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и FZIPX

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности FZIPX в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.44%2.36%3.18%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.27%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и FZIPX

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и FZIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCSXFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.66%

-42.71%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-14.33%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-28.19%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-9.61%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-9.09%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.31%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и FZIPX

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеют волатильность 6.31% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCSXFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.41%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

12.90%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

22.07%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

20.87%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

23.95%

-1.87%