PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSAIX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSAIX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TSAIX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSAIX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, TSAIX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции TSAIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 10.54% против 2.52% соответственно.

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с AMBFXTSAIX с FPURX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий TSAIX и STDAX

TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

TSAIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSAIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSAIXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

4.24

-3.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

7.10

-5.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

2.50

-1.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

6.50

-5.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

31.36

-26.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSAIX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSAIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSAIX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSAIXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

4.24

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.42

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.38

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.00

+0.65

Корреляция

Корреляция между TSAIX и STDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSAIX и STDAX

Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок TSAIX и STDAX

Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSAIXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-76.81%

+42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-0.59%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-2.91%

-25.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-26.89%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-9.55%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-31.95%

+26.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

0.12%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TSAIX и STDAX

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSAIXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

0.39%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

0.64%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

0.93%

+16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

1.95%

+14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

6.69%

+10.90%