Сравнение TSAIX с GWPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).
TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TSAIX и GWPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSAIX и GWPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -4.53% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TSAIX показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции TSAIX уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 10.88% против 12.00% соответственно.
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
GWPAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSAIX и GWPAX
TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GWPAX в 0.73%.
Доходность на риск
TSAIX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск
TSAIX
GWPAX
Сравнение TSAIX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSAIX | GWPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.65 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.80 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 7.18 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSAIX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TSAIX и GWPAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAIX и GWPAX
Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности GWPAX в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.02% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок TSAIX и GWPAX
Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, примерно равная максимальной просадке GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и GWPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSAIX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -34.15% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -11.78% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -34.15% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -34.15% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -7.74% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -5.77% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.96% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAIX и GWPAX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеют волатильность 6.34% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSAIX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.56% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 11.34% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 18.91% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 18.17% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.95% | -0.33% |