Сравнение TRXAX с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и iShares Gold Trust (IAU).
TRXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TRXAX и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRXAX и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 3.25% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TRXAX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции TRXAX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.51% против 14.27% соответственно.
TRXAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.51%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRXAX и IAU
TRXAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
TRXAX vs. IAU — Ранг доходности на риск
TRXAX
IAU
Сравнение TRXAX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXAX | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.90 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.33 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.72 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 9.95 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXAX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.90 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.26 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.90 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TRXAX и IAU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXAX и IAU
Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.26% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRXAX и IAU
Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRXAX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -45.14% | +24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -19.18% | +13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -20.93% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -21.82% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -11.71% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -15.98% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 5.23% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXAX и IAU
Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) составляет 2.80%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что TRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRXAX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 10.44% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 24.15% | -19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 27.64% | -20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 17.70% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 15.83% | -7.56% |