Сравнение TRXAX с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
TRXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TRXAX и ATRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRXAX и ATRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 3.25% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TRXAX показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.80%. За последние 10 лет акции TRXAX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 5.51% против 3.89% соответственно.
TRXAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.51%
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRXAX и ATRFX
TRXAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Доходность на риск
TRXAX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск
TRXAX
ATRFX
Сравнение TRXAX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXAX | ATRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | -0.27 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | -0.22 | +3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.97 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.28 | +3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | -0.92 | +12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -0.27 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.16 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.25 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.22 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между TRXAX и ATRFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXAX и ATRFX
Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности ATRFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.26% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок TRXAX и ATRFX
Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и ATRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRXAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -35.17% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -21.19% | +15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -35.17% | +19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -35.17% | +14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -29.89% | +25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -8.58% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 6.39% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXAX и ATRFX
Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) составляет 2.80%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что TRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRXAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 11.51% | -8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 17.58% | -12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 22.50% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 17.49% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 15.35% | -7.08% |