Сравнение TRVLX с VEIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и VEIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRVLX и VEIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 4.31% | 16.37% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | 17.35% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 1.50% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 17.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у VEIRX с доходностью 1.50%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции TRVLX – 11.33% и акции VEIRX – 11.33%.
TRVLX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.33%
VEIRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и VEIRX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%.
Доходность на риск
TRVLX vs. VEIRX — Ранг доходности на риск
TRVLX
VEIRX
Сравнение TRVLX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRVLX | VEIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.53 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.54 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 6.76 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRVLX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TRVLX и VEIRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и VEIRX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности VEIRX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 7.83% | 8.17% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.94% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и VEIRX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и VEIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRVLX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -54.02% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -10.96% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -15.12% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -35.26% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.33% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -6.54% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.49% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и VEIRX
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRVLX | VEIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.67% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 7.86% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 15.05% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 13.92% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 16.30% | +1.09% |