PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRVLX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRVLX с VALAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRVLX (T. Rowe Price Value Fund) and VALAX (Al Frank Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TRVLX returned 11.68%/yr vs 13.96%/yr for VALAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TRVLX charges 0.65%/yr vs 1.24%/yr for VALAX.

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 21.69%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.96% соответственно.

TRVLX

1 день
0.25%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
11.19%
С начала года
16.14%
1 год
22.74%
3 года*
17.19%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.68%

VALAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
15.56%
С начала года
21.69%
1 год
41.11%
3 года*
22.17%
5 лет*
12.32%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRVLX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		16.14%12.20%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%
VALAX
Al Frank Fund		21.69%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Correlation

The correlation between TRVLX and VALAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.92

The correlation between TRVLX and VALAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PRFDXTRVLX с PREIXTRVLX с TRRHXTRVLX с VSGDXTRVLX с PEXMXTRVLX с PRSNXTRVLX с SPY
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с OANMXVALAX с LOMAXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с FDETXVALAX с DTLVX

Доходность на риск

TRVLX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVLX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRVLXVALAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.84

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.82

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.88

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

18.64

-5.39

TRVLX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и VALAX

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и VALAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRVLXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-61.26%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-8.56%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.01%

-25.81%

+12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-25.81%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-38.22%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-2.92%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-10.69%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.24%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и VALAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 2.63%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRVLXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.58%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

11.88%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

14.76%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

17.91%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

19.31%

-2.05%

Сравнение комиссий TRVLX и VALAX

TRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и VALAX

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VALAX в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		3.93%4.56%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%
VALAX
Al Frank Fund		7.11%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Часто задаваемые вопросы

TRVLX and VALAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALAX has higher volatility (4.58%) compared to TRVLX (2.63%). In terms of maximum drawdown, TRVLX dropped -60.22% vs VALAX's -61.26%.

VALAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRVLX и VALAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор