PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVLX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRVLX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Al Frank Fund (VALAX).

TRVLX управляется T. Rowe Price. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRVLX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		2.49%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.14% против 12.38% соответственно.

TRVLX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.05%
С начала года
2.49%
6 месяцев
8.17%
1 год
13.36%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.56%
10 лет*
11.14%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий TRVLX и VALAX

TRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund

Доходность на риск

TRVLX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVLX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVLXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.63

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.23

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.13

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

9.00

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVLX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVLXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.63

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Корреляция

Корреляция между TRVLX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и VALAX

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.97%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и VALAX

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVLXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-61.26%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-13.03%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-25.81%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-38.22%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-8.56%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-10.83%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.08%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и VALAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 3.56%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVLXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.61%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

10.48%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

18.57%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

17.70%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

19.29%

-1.91%