Сравнение TRVLX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRVLX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 4.31% | 16.37% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | 17.35% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 11.33% против 16.72% соответственно.
TRVLX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.33%
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и TRLGX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
TRVLX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
TRVLX
TRLGX
Сравнение TRVLX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRVLX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.59 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.02 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.55 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 1.83 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRVLX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.59 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TRVLX и TRLGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и TRLGX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 7.83% | 8.17% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и TRLGX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRVLX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -55.56% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -18.18% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -40.44% | +20.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -40.44% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -14.94% | +9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -8.71% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 5.43% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и TRLGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 4.13%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRVLX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 7.19% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 12.51% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 22.17% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 22.41% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 21.73% | -4.34% |