Сравнение TRVLX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRVLX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 4.31% | 16.37% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | 17.35% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 11.33% против 16.10% соответственно.
TRVLX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.33%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и TBCIX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
TRVLX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
TRVLX
TBCIX
Сравнение TRVLX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRVLX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.72 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.21 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.78 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 2.71 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRVLX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.72 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.68 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TRVLX и TBCIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и TBCIX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 7.83% | 8.17% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и TBCIX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRVLX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -43.26% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -16.96% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -43.26% | +22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -43.26% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -13.72% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -8.15% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.86% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 4.13%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRVLX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 7.01% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 12.40% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 22.77% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 23.94% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 22.73% | -5.34% |