Сравнение TRULX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TRULX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRULX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | -2.32% | 21.53% | 22.97% | 22.61% | -15.14% | 25.57% | 15.57% | 29.51% | -3.38% | 19.85% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TRULX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции TRULX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.40% против 12.30% соответственно.
TRULX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.40%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRULX и SCHD
TRULX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
TRULX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TRULX
SCHD
Сравнение TRULX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRULX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.34 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.09 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 3.69 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRULX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.58 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TRULX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRULX и SCHD
Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | 15.40% | 15.04% | 6.66% | 0.45% | 4.27% | 7.28% | 0.85% | 3.55% | 7.89% | 2.10% | 0.94% | 5.23% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TRULX и SCHD
Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRULX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.68% | -33.37% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -9.02% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -16.85% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -33.37% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -3.27% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -3.34% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.76% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRULX и SCHD
T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что TRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRULX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 2.35% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 7.93% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 15.69% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 14.40% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.69% | +0.40% |