Сравнение TRULX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности TRULX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRULX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | -2.32% | 21.53% | 22.97% | 22.61% | -15.14% | 25.57% | 15.57% | 29.51% | -3.38% | 19.85% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TRULX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции TRULX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.40% против 19.14% соответственно.
TRULX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.40%
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRULX и PAGRX
TRULX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
TRULX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
TRULX
PAGRX
Сравнение TRULX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRULX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.73 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.47 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.25 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 16.34 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRULX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.73 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.53 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TRULX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRULX и PAGRX
Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | 15.40% | 15.04% | 6.66% | 0.45% | 4.27% | 7.28% | 0.85% | 3.55% | 7.89% | 2.10% | 0.94% | 5.23% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок TRULX и PAGRX
Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRULX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.68% | -55.87% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -9.14% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -36.52% | +13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -38.01% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.57% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -10.09% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.75% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRULX и PAGRX
Текущая волатильность для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) составляет 5.01%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что TRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRULX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.73% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 13.90% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 25.69% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 24.52% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 24.49% | -7.40% |