Сравнение TRULX с FFLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TRULX и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRULX и FFLC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core	-2.81%	21.53%	22.97%	22.61%	-15.14%	25.57%	21.71%
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	-2.68%	17.67%	27.89%	25.07%	-0.04%	24.53%	18.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRULX показывает доходность -2.81%, а FFLC немного выше – -2.68%.

TRULX

1 день: 2.59%

1 месяц: -5.46%

С начала года: -2.81%

6 месяцев: 6.28%

1 год: 21.85%

3 года*: 19.60%

5 лет*: 12.23%

10 лет*: 13.34%

FFLC

1 день: 1.02%

1 месяц: -4.35%

С начала года: -2.68%

6 месяцев: 0.18%

1 год: 19.98%

3 года*: 19.96%

5 лет*: 14.63%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price US Large-Cap Core

Название символа

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с TRULX:

TRULX с FBGRX TRULX с SPY TRULX с TRRNX TRULX с SCHG TRULX с SCHX TRULX с PRISX TRULX с TRAIX

Часто сравнивают с FFLC:

FFLC с FFLV FFLC с SCHG FFLC с SPGP FFLC с MGK FFLC с FMAG FFLC с INFL FFLC с SDCI

Сравнение комиссий TRULX и FFLC

TRULX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

TRULX

T. Rowe Price US Large-Cap Core

FFLC

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

TRULX vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRULX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FFLC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRULX c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRULX	FFLC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.25	1.07	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	1.60	+0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.24	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.07	1.72	+0.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.70	7.35	+2.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRULX vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRULX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRULX и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRULX	FFLC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.25	1.07	+0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76	0.87	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.86	1.05	-0.19

Корреляция

Корреляция между TRULX и FFLC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRULX и FFLC

Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности FFLC в 1.13%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core	15.48%	15.04%	6.66%	0.45%	4.27%	7.28%	0.85%	3.55%	7.89%	2.10%	0.94%	5.23%
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	1.13%	1.10%	0.82%	0.57%	1.67%	1.68%	0.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRULX и FFLC

Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и FFLC.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRULX	FFLC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.68%	-19.72%	-13.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.21%	-11.92%	+0.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.91%	-19.72%	-3.19%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.68%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.20%	-5.89%	-0.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.67%	-3.05%	-0.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.40%	2.79%	-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TRULX и FFLC

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что TRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRULX	FFLC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.99%	6.15%	-1.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.76%	10.28%	+0.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.05%	18.69%	-0.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.22%	16.94%	-0.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.10%	17.78%	-0.68%

Сравнение TRULX с FFLC

Доходность

Сравнение доходности TRULX и FFLC

Сравнение доходности по годам TRULX и FFLC

Доходность по периодам

TRULX

FFLC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRULX и FFLC

Доходность на риск

TRULX vs. FFLC — Ранг доходности на риск

TRULX

FFLC

Сравнение TRULX c FFLC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRULX vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRULX и FFLC

Просадки

Сравнение просадок TRULX и FFLC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRULX и FFLC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)