PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRUD с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRUD с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TRUD is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by VanEck, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. TRUD is actively managed, while SMH is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности TRUD и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUD показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.

TRUD

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
-2.49%
С начала года
0.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUD и SMH

2026 (YTD)2025
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.01%6.58%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		57.98%25.02%

Correlation

The correlation between TRUD and SMH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов TRUD и SMH

Секторы
TRUD
SMH

Финансовые услуги

63.7%

-

Потребительский циклический сектор

36.4%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Технологии

0.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TRUD
63.7%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

TRUD
36.4%
SMH

-

Коммуникационные услуги

TRUD
0.1%
SMH

-

Промышленность

TRUD
0.0%
SMH

-

Технологии

TRUD
0.0%
SMH
100.0%

Сырьевые материалы

TRUD

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

TRUD

-

SMH

-

Энергетика

TRUD

-

SMH

-

Здравоохранение

TRUD

-

SMH

-

Недвижимость

TRUD

-

SMH

-

Коммунальные услуги

TRUD

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с TMHTRUD с IYCTRUD с XLYTRUD с MOATTRUD с DVXYTRUD с RKNG
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

TRUD vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUD c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRUDSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.97

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.41

—

TRUD vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRUD и SMH

Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUDSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-84.96%

+69.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-14.95%

+10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-40.93%

+36.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUD и SMH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUDSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

31.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

36.97%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

36.21%

-15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

33.16%

-12.27%

Сравнение комиссий TRUD и SMH

TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUD и SMH

Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.48%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRUD and SMH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

TRUD has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.19% for SMH.

TRUD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SMH is Semiconductors. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUD и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор