PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRUD с PEJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRUD с PEJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. TRUD is actively managed, while PEJ is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.55%/yr for PEJ.

Доходность

Сравнение доходности TRUD и PEJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUD показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PEJ с доходностью 1.65%.

TRUD

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEJ

1 день
-1.07%
1 месяц
4.17%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.67%
1 год
15.85%
3 года*
15.88%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUD и PEJ

2026 (YTD)2025
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		-0.40%6.73%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		1.65%5.50%

Correlation

The correlation between TRUD and PEJ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов TRUD и PEJ

Секторы
TRUD
PEJ

Финансовые услуги

51.3%

-

Потребительский циклический сектор

48.4%
59.7%

Коммуникационные услуги

0.3%
23.3%

Технологии

0.2%
4.2%

Промышленность

0.0%
10.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TRUD
51.3%
PEJ

-

Потребительский циклический сектор

TRUD
48.4%
PEJ
59.7%

Коммуникационные услуги

TRUD
0.3%
PEJ
23.3%

Технологии

TRUD
0.2%
PEJ
4.2%

Промышленность

TRUD
0.0%
PEJ
10.2%

Сырьевые материалы

TRUD

-

PEJ

-

Потребительский защитный сектор

TRUD

-

PEJ
6.8%

Энергетика

TRUD

-

PEJ

-

Здравоохранение

TRUD

-

PEJ

-

Недвижимость

TRUD

-

PEJ

-

Коммунальные услуги

TRUD

-

PEJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с MOATTRUD с REMXTRUD с TMHTRUD с IYCTRUD с ONLNTRUD с DVXY
Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD

Доходность на риск

TRUD vs. PEJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUD
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUD c PEJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TRUD vs. PEJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRUDPEJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TRUD и PEJ

Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и PEJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUDPEJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-66.03%

+50.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-2.58%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-12.32%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUD и PEJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUDPEJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

18.48%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

22.79%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

24.75%

-4.13%

Сравнение комиссий TRUD и PEJ

TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PEJ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUD и PEJ

Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PEJ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.34%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRUD and PEJ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.55% for PEJ.

PEJ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.34% for TRUD.

They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.55% for PEJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUD и PEJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор