PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRUD с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRUD с GDXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - TRUD is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by VanEck, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. TRUD is actively managed, while GDXJ is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности TRUD и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUD показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -18.57%.

TRUD

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
-2.49%
С начала года
0.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXJ

1 день
-4.04%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-27.13%
С начала года
-18.57%
1 год
40.44%
3 года*
36.46%
5 лет*
17.45%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUD и GDXJ

2026 (YTD)2025
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.01%6.58%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-18.57%58.85%

Correlation

The correlation between TRUD and GDXJ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов TRUD и GDXJ

Секторы
TRUD
GDXJ

Финансовые услуги

63.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

36.4%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

99.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TRUD
63.7%
GDXJ
0.1%

Потребительский циклический сектор

TRUD
36.4%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

TRUD
0.1%
GDXJ

-

Промышленность

TRUD
0.0%
GDXJ

-

Технологии

TRUD
0.0%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

TRUD

-

GDXJ
99.7%

Потребительский защитный сектор

TRUD

-

GDXJ

-

Энергетика

TRUD

-

GDXJ

-

Здравоохранение

TRUD

-

GDXJ

-

Недвижимость

TRUD

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

TRUD

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с TMHTRUD с IYCTRUD с XLYTRUD с MOATTRUD с DVXYTRUD с RKNG
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

TRUD vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUD c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRUDGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.76

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.24

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.16

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.00

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.29

—

TRUD vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRUD и GDXJ

Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUDGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-88.66%

+72.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-40.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-40.68%

+35.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-60.32%

+55.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

17.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUD и GDXJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUDGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

44.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

53.34%

-32.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

41.93%

-21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

44.27%

-23.38%

Сравнение комиссий TRUD и GDXJ

TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUD и GDXJ

Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности GDXJ в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.86%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.48%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRUD and GDXJ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.48% for TRUD.

TRUD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while GDXJ is Gold. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.52% for GDXJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUD и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор