PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRUD с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRUD с FDIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. TRUD is actively managed, while FDIS is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности TRUD и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUD показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью -0.65%.

TRUD

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUD и FDIS

2026 (YTD)2025
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		-0.40%6.73%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.06%

Correlation

The correlation between TRUD and FDIS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

0.97

Сравнение распределения секторов TRUD и FDIS

Секторы
TRUD
FDIS

Финансовые услуги

51.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

48.4%
96.9%

Коммуникационные услуги

0.3%
0.2%

Технологии

0.2%
0.9%

Промышленность

0.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TRUD
51.3%
FDIS
0.1%

Потребительский циклический сектор

TRUD
48.4%
FDIS
96.9%

Коммуникационные услуги

TRUD
0.3%
FDIS
0.2%

Технологии

TRUD
0.2%
FDIS
0.9%

Промышленность

TRUD
0.0%
FDIS
0.8%

Сырьевые материалы

TRUD

-

FDIS

-

Потребительский защитный сектор

TRUD

-

FDIS
1.0%

Энергетика

TRUD

-

FDIS

-

Здравоохранение

TRUD

-

FDIS
0.1%

Недвижимость

TRUD

-

FDIS
0.1%

Коммунальные услуги

TRUD

-

FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с MOATTRUD с REMXTRUD с TMHTRUD с IYCTRUD с ONLNTRUD с DVXY
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

TRUD vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUD
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUD c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TRUD vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRUDFDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.61

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TRUD и FDIS

Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUDFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-39.16%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-5.22%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-7.50%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUD и FDIS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUDFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

18.37%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

23.87%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

22.29%

-1.67%

Сравнение комиссий TRUD и FDIS

TRUD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUD и FDIS

Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FDIS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.34%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TRUD and FDIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for TRUD.

FDIS has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.34% for TRUD.

They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.08% for FDIS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUD и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор