PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с XRLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRTY (Cambria Trinity ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. TRTY is passively managed, while XRLX is actively managed. Over the past year, TRTY returned 23.79% vs 17.90% for XRLX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью 7.85%.

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—

XRLX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.12%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и XRLX

2026 (YTD)202520242023
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.10%16.35%3.89%5.45%
XRLX
FundX Conservative ETF		7.85%7.85%17.61%7.14%

Correlation

The correlation between TRTY and XRLX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г.

0.63

The correlation between TRTY and XRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRTY и XRLX

Секторы
TRTY
XRLX

Энергетика

18.2%
3.3%

Финансовые услуги

15.8%
12.1%

Промышленность

13.4%
7.1%

Сырьевые материалы

11.1%
2.7%

Недвижимость

8.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.0%

Технологии

7.7%
36.8%

Коммунальные услуги

6.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
11.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Здравоохранение

2.6%
6.6%

Энергетика

TRTY
18.2%
XRLX
3.3%

Финансовые услуги

TRTY
15.8%
XRLX
12.1%

Промышленность

TRTY
13.4%
XRLX
7.1%

Сырьевые материалы

TRTY
11.1%
XRLX
2.7%

Недвижимость

TRTY
8.7%
XRLX
1.4%

Потребительский циклический сектор

TRTY
7.9%
XRLX
10.0%

Технологии

TRTY
7.7%
XRLX
36.8%

Коммунальные услуги

TRTY
6.9%
XRLX
3.2%

Коммуникационные услуги

TRTY
3.9%
XRLX
11.9%

Потребительский защитный сектор

TRTY
3.8%
XRLX
4.9%

Здравоохранение

TRTY
2.6%
XRLX
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW

Доходность на риск

TRTY vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYXRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.22

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.18

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.86

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

12.92

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.22

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.41

-0.80

Просадки

Сравнение просадок TRTY и XRLX

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и XRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-15.33%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-6.28%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.47%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-1.70%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.39%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и XRLX

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 2.35%, в то время как у FundX Conservative ETF (XRLX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.59%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

6.65%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

8.10%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

11.05%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

11.05%

-0.64%

Сравнение комиссий TRTY и XRLX

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и XRLX

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности XRLX в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and XRLX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRLX has higher volatility (2.59%) compared to TRTY (2.35%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs XRLX's -15.33%.

On 1-year performance, TRTY leads with 23.79% vs 17.90% for XRLX. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRTY has performed better with a 23.79% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

TRTY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.57% for XRLX.

They also come from different issuers: Cambria and FundX. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 1.63% for XRLX.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и XRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор