PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTY с XRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и FundX Conservative ETF (XRLX).

TRTY и XRLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TRTY и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTY и XRLX

2026 (YTD)202520242023
TRTY
Cambria Trinity ETF		6.05%16.35%3.89%5.45%
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%17.61%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью -2.19%.

TRTY

1 день
0.43%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.05%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.09%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с IEFTRTY с BLNDX
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с CORO

Сравнение комиссий TRTY и XRLX

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

XRLX
FundX Conservative ETF
TRTY
Cambria Trinity ETF

Доходность на риск

TRTY vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.90

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.34

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.25

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.45

6.09

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа XRLX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.90

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.10

-0.52

Корреляция

Корреляция между TRTY и XRLX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и XRLX

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности XRLX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRTY и XRLX

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и XRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRTYXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-15.33%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-8.91%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-3.89%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.78%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.84%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и XRLX

Cambria Trinity ETF (TRTY) и FundX Conservative ETF (XRLX) имеют волатильность 3.96% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRTYXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.15%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

6.48%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

11.97%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

11.18%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

11.18%

-0.71%