Сравнение TRTY с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).
TRTY и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRTY и VAMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTY и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.74% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -13.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.84%.
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и VAMO
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.
Доходность на риск
TRTY vs. VAMO — Ранг доходности на риск
TRTY
VAMO
Сравнение TRTY c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.94 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.80 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 4.00 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 13.00 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.94 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между TRTY и VAMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и VAMO
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VAMO в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и VAMO
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и VAMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTY | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -41.84% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -5.55% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -17.25% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -2.11% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -10.10% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.71% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и VAMO
Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTY | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.97% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 8.76% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 11.39% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 17.89% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 18.08% | -7.61% |