Сравнение TRTY с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
TRTY и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTY и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.74% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | -7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%.
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и USMV
TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
TRTY vs. USMV — Ранг доходности на риск
TRTY
USMV
Сравнение TRTY c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.05 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 0.15 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.06 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 0.25 | +13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.05 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.85 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TRTY и USMV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и USMV
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и USMV
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTY | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -33.10% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -8.91% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -17.93% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -4.87% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.88% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.03% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и USMV
Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTY | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.02% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 6.07% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 12.50% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 12.38% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 14.51% | -4.04% |