Сравнение TRTY с IEF
TRTY (Cambria Trinity ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRTY returned 6.65%/yr vs -1.56%/yr for IEF. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.72%.
TRTY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.26%
IEF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 0.51%
- Всё время*
- 3.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $485.39M | $481.31M | $607.14M | |
| $335.10K | $297.35K | $1.43M |
Сравнение доходности по годам TRTY и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 10.62% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.78% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.72% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 3.42% |
Correlation
The correlation between TRTY and IEF is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.05 |
Over the past year, TRTY and IEF have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. IEF — Ранг доходности на риск
TRTY
IEF
Сравнение TRTY c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTY | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 0.32 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 0.72 | +12.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTY и IEF
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -23.93% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -4.07% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -6.89% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -21.04% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -11.40% | +11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -5.39% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.78% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и IEF
Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.21% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 3.67% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 4.55% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 7.70% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 6.61% | +3.77% |
Сравнение комиссий TRTY и IEF
TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и IEF
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности IEF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.86% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRTY and IEF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTY has higher volatility (1.81%) compared to IEF (1.21%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs IEF's -23.93%.
On 5-year performance, TRTY leads with 6.65% vs -1.56% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TRTY has performed better with a 6.65% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.
IEF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.86% for TRTY.
TRTY is categorized as Tactical Allocation, while IEF is Government Bonds. TRTY tracks Cambria Trinity Index, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.15% for IEF.
TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор