Сравнение TRTY с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
TRTY и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTY и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.74% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 3.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%.
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и IEF
TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Доходность на риск
TRTY vs. IEF — Ранг доходности на риск
TRTY
IEF
Сравнение TRTY c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.66 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 0.97 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.11 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.20 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 2.98 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.66 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.10 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TRTY и IEF составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и IEF
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и IEF
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTY | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -23.93% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -3.22% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -21.40% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -10.96% | +7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.30% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.29% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и IEF
Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTY | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 1.91% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 3.22% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 5.35% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 7.70% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 6.63% | +3.84% |