PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с IEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRTY (Cambria Trinity ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRTY returned 5.91%/yr vs -1.14%/yr for IEF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.15%/yr for IEF.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.66%.

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—

IEF

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.17%
1 год
4.06%
3 года*
2.47%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
0.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и IEF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.10%16.35%3.89%3.97%-3.30%15.73%1.68%8.36%-5.74%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.66%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%3.29%

Correlation

The correlation between TRTY and IEF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.05

Over the past year, TRTY and IEF have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с BNDIEF с SHYIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

TRTY vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.85

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.29

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.15

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

1.00

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

2.98

+15.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.85

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.15

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TRTY и IEF

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-23.93%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-4.07%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-7.74%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-21.40%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-11.35%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.34%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.37%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и IEF

Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

1.54%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

3.34%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

4.78%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

7.71%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

6.62%

+3.79%

Сравнение комиссий TRTY и IEF

TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и IEF

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности IEF в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.90%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and IEF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRTY has higher volatility (2.35%) compared to IEF (1.54%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs IEF's -23.93%.

On 5-year performance, TRTY leads with 5.91% vs -1.14% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TRTY has performed better with a 5.91% return vs -1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.

IEF has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.01% for TRTY.

TRTY is categorized as Tactical Allocation, while IEF is Government Bonds. TRTY tracks Cambria Trinity Index, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.15% for IEF.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор