Сравнение TRTY с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
TRTY и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRTY или IEF.
Основные характеристики
| TRTY | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.48% | 0.61% |
| Дох-ть за 1 год | 13.61% | 7.07% |
| Дох-ть за 3 года | 1.98% | -4.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.37% | -1.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 0.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 8.14 | 2.49 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 9.09% | 7.25% |
| Макс. просадка | -22.33% | -23.93% |
| Текущая просадка | -0.34% | -16.36% |
Корреляция
Корреляция между TRTY и IEF составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и IEF
С начала года, TRTY показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 0.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и IEF
TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRTY c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и IEF
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности IEF в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 4.28% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.48% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и IEF
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и IEF
Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.