Сравнение TRTY с USFR
TRTY (Cambria Trinity ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - TRTY is a Tactical Allocation fund actively managed by Cambria, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. TRTY is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past 5 years, TRTY returned 6.65%/yr vs 3.82%/yr for USFR. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TRTY charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.31%.
TRTY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.26%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $335.10K | $297.35K | $1.43M | |
| $364.75M | $267.80M | $250.84M |
Сравнение доходности по годам TRTY и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 10.62% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.78% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.31% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 0.58% |
Correlation
The correlation between TRTY and USFR is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | -0.01 |
The correlation between TRTY and USFR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. USFR — Ранг доходности на риск
TRTY
USFR
Сравнение TRTY c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTY | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -48.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 14.07 | -12.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 200.37 | -196.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 800.41 | -786.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTY и USFR
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -1.36% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -0.02% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -0.06% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -0.18% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -0.15% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.00% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и USFR
Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 0.09% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 0.20% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 0.27% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 0.39% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 0.76% | +9.62% |
Сравнение комиссий TRTY и USFR
TRTY берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и USFR
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности USFR в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.86% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
TRTY and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTY has higher volatility (1.81%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs USFR's -1.36%.
On 5-year performance, TRTY leads with 6.65% vs 3.82% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TRTY has performed better with a 6.65% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for TRTY.
USFR has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.86% for TRTY.
TRTY is categorized as Tactical Allocation, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Cambria and WisdomTree. Their fees differ too: 0.46% for TRTY and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.64 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор