Сравнение TRTY с THIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и THOR Index Rotation ETF (THIR).
TRTY и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и THIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTY и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 5.59% | 16.35% | -3.27% |
THIR THOR Index Rotation ETF | -3.75% | 25.22% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью -3.75%.
TRTY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и THIR
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии THIR в 0.70%.
Доходность на риск
TRTY vs. THIR — Ранг доходности на риск
TRTY
THIR
Сравнение TRTY c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | THIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.05 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.94 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.78 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 12.69 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.05 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.22 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между TRTY и THIR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и THIR
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности THIR в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.14% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.37% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и THIR
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и THIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTY | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -10.05% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -8.88% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -6.62% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -1.88% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.95% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и THIR
Cambria Trinity ETF (TRTY) и THOR Index Rotation ETF (THIR) имеют волатильность 4.40% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTY | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.55% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.20% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 12.50% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 12.86% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 12.86% | -2.39% |