Сравнение TRTY с TAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).
TRTY и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TRTY и TAIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTY и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 5.59% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.74% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.59% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 13.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью 2.59%.
TRTY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
TAIL
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -6.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и TAIL
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.
Доходность на риск
TRTY vs. TAIL — Ранг доходности на риск
TRTY
TAIL
Сравнение TRTY c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.15 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 0.38 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.06 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 0.16 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 0.19 | +13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.15 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.46 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.43 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между TRTY и TAIL составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и TAIL
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TAIL в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.14% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.20% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и TAIL
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и TAIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTY | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -52.36% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -16.24% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -38.44% | +24.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -47.03% | +43.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -28.70% | +24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 13.27% | -11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и TAIL
Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеют волатильность 4.40% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTY | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.39% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.04% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 17.81% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 14.89% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 15.06% | -4.59% |