PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRTY с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRTY (Cambria Trinity ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. TRTY is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, TRTY returned 6.54%/yr vs -8.84%/yr for TAIL. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

TRTY

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
5.14%
С начала года
9.21%
1 год
19.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и TAIL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		9.21%16.35%3.89%3.97%-3.30%15.73%1.68%8.36%-5.78%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%13.01%

Correlation

The correlation between TRTY and TAIL is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с BLNDXTRTY с QQQTRTY с HEQT
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

TRTY vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRTYTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.96

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
-1.36

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.84

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

-0.68

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

-1.45

+14.42

TRTY vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRTY и TAIL

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-52.36%

+30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-12.02%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-21.60%

+12.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-38.44%

+24.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-52.02%

+50.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-29.39%

+25.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

5.64%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и TAIL

Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.94%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

6.67%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

8.52%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

14.90%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

14.87%

-4.47%

Сравнение комиссий TRTY и TAIL

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и TAIL

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности TAIL в 2.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
TRTY
Cambria Trinity ETF		2.90%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and TAIL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRTY has higher volatility (2.37%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, TRTY leads with 6.54% vs -8.84% for TAIL. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TRTY has performed better with a 6.54% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.90% for TRTY.

TRTY is categorized as Tactical Allocation, while TAIL is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.59% for TAIL.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор