PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRTY (Cambria Trinity ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. TRTY is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, TRTY returned 5.91%/yr vs -8.38%/yr for TAIL. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и TAIL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.10%16.35%3.89%3.97%-3.30%15.73%1.68%8.36%-5.74%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%13.01%

Correlation

The correlation between TRTY and TAIL is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

-0.38

Сравнение распределения секторов TRTY и TAIL

Секторы
TRTY
TAIL

Энергетика

18.2%
3.5%

Финансовые услуги

15.8%
11.8%

Промышленность

13.4%
8.3%

Сырьевые материалы

11.1%
1.8%

Недвижимость

8.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.1%

Технологии

7.7%
35.6%

Коммунальные услуги

6.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
11.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Здравоохранение

2.6%
8.5%

Энергетика

TRTY
18.2%
TAIL
3.5%

Финансовые услуги

TRTY
15.8%
TAIL
11.8%

Промышленность

TRTY
13.4%
TAIL
8.3%

Сырьевые материалы

TRTY
11.1%
TAIL
1.8%

Недвижимость

TRTY
8.7%
TAIL
1.9%

Потребительский циклический сектор

TRTY
7.9%
TAIL
10.1%

Технологии

TRTY
7.7%
TAIL
35.6%

Коммунальные услуги

TRTY
6.9%
TAIL
2.4%

Коммуникационные услуги

TRTY
3.9%
TAIL
11.2%

Потребительский защитный сектор

TRTY
3.8%
TAIL
4.9%

Здравоохранение

TRTY
2.6%
TAIL
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

TRTY vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
-1.03

+3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
-1.46

+4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.83

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

-0.80

+5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

-2.01

+20.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

-1.03

+3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.57

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.48

+1.10

Просадки

Сравнение просадок TRTY и TAIL

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-52.36%

+30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-10.95%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-20.65%

+11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-38.44%

+24.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-51.56%

+50.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-29.12%

+24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

4.35%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и TAIL

Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

0.86%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

6.45%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

8.51%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

14.90%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

14.94%

-4.53%

Сравнение комиссий TRTY и TAIL

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и TAIL

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности TAIL в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and TAIL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRTY has higher volatility (2.35%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, TRTY leads with 5.91% vs -8.38% for TAIL. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TRTY has performed better with a 5.91% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.01% for TRTY.

TRTY is categorized as Tactical Allocation, while TAIL is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.59% for TAIL.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор