Сравнение TRTY с AVGV
TRTY (Cambria Trinity ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index, while AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis. TRTY is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, TRTY returned 19.33% vs 35.25% for AVGV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и AVGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.61%.
TRTY
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTY и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.97% | 16.35% | 3.89% | 4.47% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 16.61% | 22.57% | 11.26% | 11.88% |
Correlation
The correlation between TRTY and AVGV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between TRTY and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. AVGV — Ранг доходности на риск
TRTY
AVGV
Сравнение TRTY c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTY | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 4.36 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 16.95 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTY и AVGV
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -17.03% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -8.12% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -1.88% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -2.27% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.09% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и AVGV
Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 3.43%, в то время как у Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 4.56% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 10.46% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 13.41% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 15.03% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 15.03% | -4.60% |
Сравнение комиссий TRTY и AVGV
TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и AVGV
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности AVGV в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 2.49% | 1.98% | 2.32% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.10% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRTY and AVGV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGV has higher volatility (4.56%) compared to TRTY (3.43%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs AVGV's -17.03%.
On 1-year performance, AVGV leads with 35.25% vs 19.33% for TRTY. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 35.25% return vs 19.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.
TRTY has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.49% for AVGV.
TRTY is categorized as Tactical Allocation, while AVGV is Global Equities. They also come from different issuers: Cambria and Avantis. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.26% for AVGV.
AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор