PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с AVGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRTY (Cambria Trinity ETF) and AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index, while AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis. TRTY is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, TRTY returned 23.79% vs 36.52% for AVGV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.99%.

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и AVGV

2026 (YTD)202520242023
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.10%16.35%3.89%4.47%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		16.99%22.57%11.26%11.36%

Correlation

The correlation between TRTY and AVGV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between TRTY and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRTY и AVGV

Секторы
TRTY
AVGV

Энергетика

18.2%
13.6%

Финансовые услуги

15.8%
21.6%

Промышленность

13.4%
16.1%

Сырьевые материалы

11.1%
7.3%

Недвижимость

8.7%
0.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
14.5%

Технологии

7.7%
10.5%

Коммунальные услуги

6.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.5%

Здравоохранение

2.6%
4.5%

Энергетика

TRTY
18.2%
AVGV
13.6%

Финансовые услуги

TRTY
15.8%
AVGV
21.6%

Промышленность

TRTY
13.4%
AVGV
16.1%

Сырьевые материалы

TRTY
11.1%
AVGV
7.3%

Недвижимость

TRTY
8.7%
AVGV
0.8%

Потребительский циклический сектор

TRTY
7.9%
AVGV
14.5%

Технологии

TRTY
7.7%
AVGV
10.5%

Коммунальные услуги

TRTY
6.9%
AVGV
0.7%

Коммуникационные услуги

TRTY
3.9%
AVGV
4.9%

Потребительский защитный сектор

TRTY
3.8%
AVGV
5.5%

Здравоохранение

TRTY
2.6%
AVGV
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с HEQT
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

TRTY vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.84

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.93

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

4.52

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

17.72

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.46

-0.85

Просадки

Сравнение просадок TRTY и AVGV

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-17.03%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-8.12%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.48%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-2.30%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.07%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и AVGV

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 2.35%, в то время как у Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.66%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.86%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

12.94%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

14.97%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

14.97%

-4.56%

Сравнение комиссий TRTY и AVGV

TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и AVGV

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности AVGV в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and AVGV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (3.66%) compared to TRTY (2.35%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 36.52% vs 23.79% for TRTY. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 36.52% return vs 23.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.

TRTY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.89% for AVGV.

TRTY is categorized as Tactical Allocation, while AVGV is Global Equities. They also come from different issuers: Cambria and Avantis. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор