Сравнение TRTY с AVGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).
TRTY и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TRTY и AVGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTY и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 4.47% |
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 6.85% | 22.57% | 11.26% | 11.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.85%.
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и AVGV
TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Доходность на риск
TRTY vs. AVGV — Ранг доходности на риск
TRTY
AVGV
Сравнение TRTY c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.76 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.41 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.40 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 11.39 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.76 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.28 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между TRTY и AVGV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и AVGV
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AVGV в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.07% | 1.98% | 2.32% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и AVGV
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и AVGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTY | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -17.03% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -13.09% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -4.95% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.39% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.76% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и AVGV
Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 3.96%, в то время как у Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTY | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.49% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 10.17% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 17.72% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 15.09% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 15.09% | -4.62% |