PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с TACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с TACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRTY (Cambria Trinity ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. TRTY is passively managed, while TACK is actively managed. Over the past 3 years, TRTY returned 11.86%/yr vs 11.07%/yr for TACK. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.76%/yr for TACK.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и TACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у TACK с доходностью 4.86%.

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—

TACK

1 день
0.13%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.26%
3 года*
11.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и TACK

2026 (YTD)2025202420232022
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.10%16.35%3.89%3.97%-7.13%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		4.86%10.93%11.76%7.43%-5.41%

Correlation

The correlation between TRTY and TACK is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.65

The correlation between TRTY and TACK shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TRTY и TACK

Секторы
TRTY
TACK

Энергетика

18.2%
16.4%

Финансовые услуги

15.8%

-

Промышленность

13.4%
16.1%

Сырьевые материалы

11.1%
14.5%

Недвижимость

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%
2.3%

Технологии

7.7%
1.1%

Коммунальные услуги

6.9%
16.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
12.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
16.7%

Здравоохранение

2.6%
16.1%

Энергетика

TRTY
18.2%
TACK
16.4%

Финансовые услуги

TRTY
15.8%
TACK

-

Промышленность

TRTY
13.4%
TACK
16.1%

Сырьевые материалы

TRTY
11.1%
TACK
14.5%

Недвижимость

TRTY
8.7%
TACK

-

Потребительский циклический сектор

TRTY
7.9%
TACK
2.3%

Технологии

TRTY
7.7%
TACK
1.1%

Коммунальные услуги

TRTY
6.9%
TACK
16.8%

Коммуникационные услуги

TRTY
3.9%
TACK
12.2%

Потребительский защитный сектор

TRTY
3.8%
TACK
16.7%

Здравоохранение

TRTY
2.6%
TACK
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

Fairlead Tactical Sector Fund

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV
Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с VOOTACK с AORTACK с SWANTACK с BST

Доходность на риск

TRTY vs. TACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c TACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYTACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.41

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.02

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.28

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

7.16

+10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. TACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа TACK равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и TACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYTACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.41

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.61

0.00

Просадки

Сравнение просадок TRTY и TACK

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и TACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYTACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-14.49%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-5.85%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-14.49%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.21%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.23%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.86%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и TACK

Cambria Trinity ETF (TRTY) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) имеют волатильность 2.35% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYTACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.43%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

7.06%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

9.46%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

11.23%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

11.23%

-0.82%

Сравнение комиссий TRTY и TACK

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и TACK

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности TACK в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.21%1.18%1.26%1.29%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and TACK have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TACK has higher volatility (2.43%) compared to TRTY (2.35%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs TACK's -14.49%.

On 3-year performance, TRTY leads with 11.86% vs 11.07% for TACK. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRTY has performed better with a 11.86% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

TRTY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.21% for TACK.

They also come from different issuers: Cambria and Fairlead. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.76% for TACK.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и TACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор