PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с LALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTY с LALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT).

TRTY и LALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TRTY и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTY и LALT

2026 (YTD)202520242023
TRTY
Cambria Trinity ETF		6.05%16.35%3.89%0.84%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%8.77%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 9.15%.

TRTY

1 день
0.43%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.05%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.09%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с IEF
Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPARLALT с ARP

Сравнение комиссий TRTY и LALT

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
TRTY
Cambria Trinity ETF

Доходность на риск

TRTY vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYLALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.46

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.40

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.50

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.45

16.52

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LALT равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYLALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.46

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.61

-1.03

Корреляция

Корреляция между TRTY и LALT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и LALT

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности LALT в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRTY и LALT

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и LALT.

Загрузка...

Показатели просадок

TRTYLALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-6.97%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-5.51%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.64%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.02%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.17%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и LALT

Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRTYLALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.78%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

5.94%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

7.94%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

5.86%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

5.86%

+4.61%