PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с LALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с LALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRTY (Cambria Trinity ETF) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both exchange-traded funds - TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index, while LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust. TRTY is passively managed, while LALT is actively managed. Over the past 3 years, TRTY returned 11.86%/yr vs 10.48%/yr for LALT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 1.94%/yr for LALT.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 10.70%.

TRTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.79%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—

LALT

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.50%
1 год
22.25%
3 года*
10.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и LALT

2026 (YTD)202520242023
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.10%16.35%3.89%0.84%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		10.70%10.79%8.77%0.88%

Correlation

The correlation between TRTY and LALT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.53

The correlation between TRTY and LALT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRTY и LALT

Секторы
TRTY
LALT

Энергетика

18.2%
5.8%

Финансовые услуги

15.8%
31.4%

Промышленность

13.4%
7.7%

Сырьевые материалы

11.1%
4.4%

Недвижимость

8.7%
1.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.9%

Технологии

7.7%
22.1%

Коммунальные услуги

6.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.5%

Здравоохранение

2.6%
7.3%

Энергетика

TRTY
18.2%
LALT
5.8%

Финансовые услуги

TRTY
15.8%
LALT
31.4%

Промышленность

TRTY
13.4%
LALT
7.7%

Сырьевые материалы

TRTY
11.1%
LALT
4.4%

Недвижимость

TRTY
8.7%
LALT
1.5%

Потребительский циклический сектор

TRTY
7.9%
LALT
7.9%

Технологии

TRTY
7.7%
LALT
22.1%

Коммунальные услуги

TRTY
6.9%
LALT
1.2%

Коммуникационные услуги

TRTY
3.9%
LALT
5.2%

Потребительский защитный сектор

TRTY
3.8%
LALT
5.5%

Здравоохранение

TRTY
2.6%
LALT
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV
Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с QALTLALT с SCHDLALT с UPAR

Доходность на риск

TRTY vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYLALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.28

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
4.62

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.65

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

7.79

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

30.25

-12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LALT равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYLALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.28

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.62

-1.01

Просадки

Сравнение просадок TRTY и LALT

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и LALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYLALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-6.97%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-2.87%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-6.97%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.80%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-0.98%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.74%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и LALT

Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYLALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

1.23%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

5.40%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

6.81%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

5.78%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

5.78%

+4.63%

Сравнение комиссий TRTY и LALT

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и LALT

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности LALT в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.68%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.01%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and LALT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRTY has higher volatility (2.35%) compared to LALT (1.23%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs LALT's -6.97%.

On 3-year performance, TRTY leads with 11.86% vs 10.48% for LALT. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRTY has performed better with a 11.86% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.01% for TRTY.

TRTY is categorized as Tactical Allocation, while LALT is Global Allocation. They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 1.94% for LALT.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и LALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор