Сравнение TRTY с DGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).
TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TRTY и DGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTY и DGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 5.59% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.74% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -1.70% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у DGSIX с доходностью -1.70%.
TRTY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
DGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и DGSIX
TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DGSIX в 0.24%.
Доходность на риск
TRTY vs. DGSIX — Ранг доходности на риск
TRTY
DGSIX
Сравнение TRTY c DGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | DGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.31 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.88 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.57 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 7.25 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.31 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TRTY и DGSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и DGSIX
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DGSIX в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.14% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.77% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и DGSIX
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и DGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTY | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -41.64% | +19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -7.27% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -18.36% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -5.85% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -4.46% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.61% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и DGSIX
Cambria Trinity ETF (TRTY) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что TRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTY | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 2.96% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 5.51% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 9.85% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 10.15% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 10.34% | +0.13% |