PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTY с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTY с CLSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRTY (Cambria Trinity ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds - TRTY tracks the Cambria Trinity Index while CLSM tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRTY returned 11.97%/yr vs 13.57%/yr for CLSM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности TRTY и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTY показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 19.63%.

TRTY

1 день
0.14%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.44%
1 год
23.72%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.68%
1 месяц
7.03%
С начала года
19.63%
6 месяцев
19.45%
1 год
33.43%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTY и CLSM

2026 (YTD)20252024202320222021
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.26%16.35%3.89%3.97%-3.30%1.72%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		19.63%15.32%1.87%3.78%-23.23%9.10%

Correlation

The correlation between TRTY and CLSM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.55

Over the past year, TRTY and CLSM have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TRTY и CLSM

Секторы
TRTY
CLSM

Энергетика

18.2%
0.2%

Финансовые услуги

15.8%
0.1%

Промышленность

13.4%
1.0%

Сырьевые материалы

11.1%
0.4%

Недвижимость

8.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
4.4%

Технологии

7.7%
51.8%

Коммунальные услуги

6.9%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
34.8%

Здравоохранение

2.6%
1.4%

Энергетика

TRTY
18.2%
CLSM
0.2%

Финансовые услуги

TRTY
15.8%
CLSM
0.1%

Промышленность

TRTY
13.4%
CLSM
1.0%

Сырьевые материалы

TRTY
11.1%
CLSM
0.4%

Недвижимость

TRTY
8.7%
CLSM
0.0%

Потребительский циклический сектор

TRTY
7.9%
CLSM
4.4%

Технологии

TRTY
7.7%
CLSM
51.8%

Коммунальные услуги

TRTY
6.9%
CLSM
0.5%

Коммуникационные услуги

TRTY
3.9%
CLSM
5.5%

Потребительский защитный сектор

TRTY
3.8%
CLSM
34.8%

Здравоохранение

TRTY
2.6%
CLSM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Trinity ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

TRTY vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTY c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTYCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.64

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.50

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.95

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.93

16.33

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTY vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTY на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTY и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTYCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.34

+0.28

Просадки

Сравнение просадок TRTY и CLSM

Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTYCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-27.77%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-8.50%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-14.60%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.06%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-16.48%

+12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.05%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTY и CLSM

Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 2.20%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTYCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.60%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

10.57%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

12.73%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

12.47%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

12.47%

-2.06%

Сравнение комиссий TRTY и CLSM

TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTY и CLSM

Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.00%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Часто задаваемые вопросы

TRTY and CLSM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.60%) compared to TRTY (2.20%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, CLSM leads with 13.57% vs 11.97% for TRTY. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSM has performed better with a 13.57% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

TRTY has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.75% for CLSM.

TRTY tracks Cambria Trinity Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Cambria and Cabana. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTY и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор