Сравнение TRTY с BDGS
TRTY (Cambria Trinity ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Tactical Allocation funds. TRTY is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, TRTY returned 10.90%/yr vs 13.98%/yr for BDGS. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TRTY charges 0.44%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.
TRTY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.26%
BDGS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.26K | $38.39K | $185.98K | |
| $335.10K | $297.35K | $1.43M |
Сравнение доходности по годам TRTY и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 10.62% | 16.35% | 3.89% | 4.43% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.38% | 10.61% | 19.07% | 8.23% |
Correlation
The correlation between TRTY and BDGS is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.49 |
The correlation between TRTY and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. BDGS — Ранг доходности на риск
TRTY
BDGS
Сравнение TRTY c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTY | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.49 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 10.59 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTY и BDGS
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -9.12% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -4.76% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -9.12% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.44% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -0.69% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.12% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и BDGS
Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 1.81%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 3.65% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 6.33% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 7.24% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 8.34% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 8.34% | +2.04% |
Сравнение комиссий TRTY и BDGS
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и BDGS
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.86% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRTY and BDGS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDGS has higher volatility (3.65%) compared to TRTY (1.81%). In terms of maximum drawdown, TRTY dropped -22.35% vs BDGS's -9.12%.
On 3-year performance, BDGS leads with 13.98% vs 10.90% for TRTY. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TRTY has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.98% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
TRTY has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.52% for BDGS.
They also come from different issuers: Cambria and Bridges. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 0.87% for BDGS.
TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор