Сравнение TRTY с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
TRTY и AOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и AOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTY и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 5.59% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.74% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -1.02% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -6.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью -1.02%.
TRTY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
AOR
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и AOR
TRTY берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.
Доходность на риск
TRTY vs. AOR — Ранг доходности на риск
TRTY
AOR
Сравнение TRTY c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.38 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.99 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.97 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 8.58 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.38 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TRTY и AOR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и AOR
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности AOR в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.14% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.57% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и AOR
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и AOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTY | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -24.44% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -7.62% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -21.72% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -4.82% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.50% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.75% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и AOR
Cambria Trinity ETF (TRTY) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеют волатильность 4.40% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTY | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.35% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 6.49% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 10.73% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 10.49% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 10.64% | -0.17% |