PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRT с AMPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRT с AMPH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRT (Trio-Tech International) and AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. TRT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while AMPH operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, TRT returned 20.76%/yr vs 1.30%/yr for AMPH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRT и AMPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trio-Tech International (TRT) и Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRT показывает доходность 57.85%, что значительно выше, чем у AMPH с доходностью -25.84%. За последние 10 лет акции TRT превзошли акции AMPH по среднегодовой доходности: 20.76% против 1.30% соответственно.

TRT

1 день
-5.00%
1 месяц
-17.00%
6 месяцев
61.76%
С начала года
57.85%
1 год
289.93%
3 года*
61.95%
5 лет*
34.66%
10 лет*
20.76%

AMPH

1 день
2.37%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
-23.62%
С начала года
-25.84%
1 год
-6.63%
3 года*
-29.51%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRT и AMPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRT
Trio-Tech International		57.85%127.88%14.60%12.66%-66.49%239.01%-0.71%62.20%-64.91%111.35%
AMPH
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.		-25.84%-27.88%-39.97%120.74%20.31%15.81%4.25%-3.07%3.43%4.45%

Correlation

The correlation between TRT and AMPH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г.

0.06

The correlation between TRT and AMPH shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRT:

$105.68M

AMPH:

$875.69M

EPS

TRT:

$0.07

AMPH:

$1.68

Коэффициент P/E

TRT:

148.25

AMPH:

11.81

Коэффициент PEG

TRT:

16.35

AMPH:

0.63

Коэффициент P/S

TRT:

2.26

AMPH:

1.30

Коэффициент P/B

TRT:

2.97

AMPH:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

TRT:

$41.83M

AMPH:

$720.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRT:

$10.27M

AMPH:

$341.13M

EBITDA (12 мес.)

TRT:

$2.03M

AMPH:

$155.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trio-Tech International

Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с TRT:
TRT с SIVEFTRT с AEHRTRT с MUTRT с PENGTRT с AAOITRT с CRDOTRT с NBIS
Часто сравнивают с AMPH:
AMPH с CORTAMPH с ARCTAMPH с NVOAMPH с HWKNAMPH с MAAMPH с COSTAMPH с MRNA

Доходность на риск

TRT vs. AMPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRT
Ранг доходности на риск TRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AMPH
Ранг доходности на риск AMPH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRT c AMPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trio-Tech International (TRT) и Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRTAMPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-0.12

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
0.22

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.03

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

-0.15

+5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

-0.27

+13.66

TRT vs. AMPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRT на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа AMPH равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRT и AMPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRT и AMPH

Максимальная просадка TRT за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки AMPH в -74.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRT и AMPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTAMPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.03%

-74.05%

-20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.72%

-45.25%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.72%

-74.05%

+22.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.77%

-74.05%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.64%

-74.05%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.88%

-69.45%

+21.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.96%

-24.41%

-43.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.77%

24.23%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TRT и AMPH

Trio-Tech International (TRT) имеет более высокую волатильность в 33.03% по сравнению с Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) с волатильностью 16.11%. Это указывает на то, что TRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTAMPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.03%

16.11%

+16.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.74%

47.58%

+62.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.91%

55.42%

+73.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.46%

45.61%

+35.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.58%

42.86%

+25.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRT и AMPH

Ни TRT, ни AMPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRT и AMPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trio-Tech International и Amphastar Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
171.17M
(TRT) Общая выручка
(AMPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRT and AMPH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRT has higher volatility (33.03%) compared to AMPH (16.11%). In terms of maximum drawdown, TRT dropped -95.03% vs AMPH's -74.05%.

TRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRT и AMPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор