PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRT с AMPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRT с AMPH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRT (Trio-Tech International) and AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. TRT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while AMPH operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, TRT returned 18.07%/yr vs 1.99%/yr for AMPH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRT и AMPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trio-Tech International (TRT) и Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRT показывает доходность 57.85%, что значительно выше, чем у AMPH с доходностью -26.29%. За последние 10 лет акции TRT превзошли акции AMPH по среднегодовой доходности: 18.07% против 1.99% соответственно.

TRT

1 день
-17.52%
1 месяц
-17.19%
С начала года
57.85%
6 месяцев
139.68%
1 год
308.39%
3 года*
62.95%
5 лет*
27.93%
10 лет*
18.07%

AMPH

1 день
5.56%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-26.29%
6 месяцев
-26.26%
1 год
-22.65%
3 года*
-24.51%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRT и AMPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRT
Trio-Tech International		57.85%127.88%14.60%12.66%-66.49%239.01%-0.71%62.20%-64.91%111.35%
AMPH
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.		-26.29%-27.88%-39.97%120.74%20.31%15.81%4.25%-3.07%3.43%4.45%

Correlation

The correlation between TRT and AMPH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2014 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRT:

$101.87M

AMPH:

$917.08M

EPS

TRT:

$0.07

AMPH:

$1.67

Коэффициент P/E

TRT:

146.73

AMPH:

11.80

Коэффициент PEG

TRT:

16.18

AMPH:

0.63

Коэффициент P/S

TRT:

2.24

AMPH:

1.30

Коэффициент P/B

TRT:

2.97

AMPH:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

TRT:

$41.83M

AMPH:

$720.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRT:

$10.27M

AMPH:

$341.13M

EBITDA (12 мес.)

TRT:

$2.03M

AMPH:

$155.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trio-Tech International

Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с TRT:
TRT с AEHRTRT с AAOITRT с PENGTRT с CRDOTRT с MUTRT с NBISTRT с SIVEF
Часто сравнивают с AMPH:
AMPH с CORTAMPH с ARCTAMPH с NVOAMPH с HWKNAMPH с MAAMPH с COSTAMPH с SPY

Доходность на риск

TRT vs. AMPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRT
Ранг доходности на риск TRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AMPH
Ранг доходности на риск AMPH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRT c AMPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trio-Tech International (TRT) и Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTAMPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
-0.42

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
-0.25

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.96

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

-0.50

+6.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.75

-1.02

+19.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRT vs. AMPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа AMPH равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRT и AMPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTAMPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

-0.42

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.16

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TRT и AMPH

Максимальная просадка TRT за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки AMPH в -74.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRT и AMPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTAMPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.03%

-74.05%

-20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.88%

-45.25%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.88%

-74.05%

+26.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.77%

-74.05%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.64%

-74.05%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.88%

-69.63%

+21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.06%

-24.01%

-44.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

22.16%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TRT и AMPH

Trio-Tech International (TRT) имеет более высокую волатильность в 67.42% по сравнению с Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) с волатильностью 27.36%. Это указывает на то, что TRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTAMPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

67.42%

27.36%

+40.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.40%

46.01%

+61.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.81%

53.76%

+71.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.17%

45.06%

+35.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.90%

42.69%

+25.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRT и AMPH

Ни TRT, ни AMPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRT и AMPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trio-Tech International и Amphastar Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
171.17M
(TRT) Общая выручка
(AMPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRT and AMPH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRT has higher volatility (67.42%) compared to AMPH (27.36%). In terms of maximum drawdown, TRT dropped -95.03% vs AMPH's -74.05%.

TRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRT и AMPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор