Сравнение TRT с SIVEF
TRT (Trio-Tech International) and SIVEF (Sivers Semiconductors AB (publ)) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRT in Semiconductor Equipment & Materials, SIVEF in Semiconductors. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TRT и SIVEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRT
- 1 день
- -17.52%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- 57.85%
- 6 месяцев
- 139.68%
- 1 год
- 308.39%
- 3 года*
- 62.95%
- 5 лет*
- 27.93%
- 10 лет*
- 18.07%
SIVEF
- 1 день
- -16.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRT и SIVEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRT Trio-Tech International | -24.38% |
SIVEF Sivers Semiconductors AB (publ) | 4.72% |
Correlation
The correlation between TRT and SIVEF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.80 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRT vs. SIVEF — Ранг доходности на риск
TRT
SIVEF
Сравнение TRT c SIVEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trio-Tech International (TRT) и Sivers Semiconductors AB (publ) (SIVEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRT | SIVEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRT | SIVEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.83 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок TRT и SIVEF
Максимальная просадка TRT за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки SIVEF в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRT и SIVEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRT | SIVEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -29.26% | -65.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.88% | -21.52% | -26.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.06% | -12.47% | -55.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRT и SIVEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRT | SIVEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.81% | 338.64% | -213.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.17% | 338.64% | -258.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.90% | 338.64% | -270.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRT и SIVEF
Ни TRT, ни SIVEF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRT и SIVEF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trio-Tech International и Sivers Semiconductors AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRT and SIVEF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRT и SIVEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор