Сравнение TRT с AAOI
TRT (Trio-Tech International) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRT in Semiconductor Equipment & Materials, AAOI in Semiconductors. Over the past 10 years, TRT returned 18.07%/yr vs 31.54%/yr for AAOI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRT и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRT показывает доходность 57.85%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 407.75%. За последние 10 лет акции TRT уступали акциям AAOI по среднегодовой доходности: 18.07% против 31.54% соответственно.
TRT
- 1 день
- -17.52%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- 57.85%
- 6 месяцев
- 139.68%
- 1 год
- 308.39%
- 3 года*
- 62.95%
- 5 лет*
- 27.93%
- 10 лет*
- 18.07%
AAOI
- 1 день
- -12.76%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 407.75%
- 6 месяцев
- 565.66%
- 1 год
- 988.56%
- 3 года*
- 302.22%
- 5 лет*
- 83.79%
- 10 лет*
- 31.54%
Сравнение доходности по годам TRT и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRT Trio-Tech International | 57.85% | 127.88% | 14.60% | 12.66% | -66.49% | 239.01% | -0.71% | 62.20% | -64.91% | 111.35% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 407.75% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | 61.35% |
Correlation
The correlation between TRT and AAOI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2013 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
TRT:
$101.87M
AAOI:
$13.45B
TRT:
$0.07
AAOI:
-$0.65
TRT:
2.24
AAOI:
23.25
TRT:
2.97
AAOI:
12.16
TRT:
$41.83M
AAOI:
$507.00M
TRT:
$10.27M
AAOI:
$150.29M
TRT:
$2.03M
AAOI:
-$26.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRT vs. AAOI — Ранг доходности на риск
TRT
AAOI
Сравнение TRT c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trio-Tech International (TRT) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRT | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | 20.97 | -14.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 58.89 | -40.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRT | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 7.25 | -4.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.28 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TRT и AAOI
Максимальная просадка TRT за все время составила -95.03%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRT и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRT | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -98.49% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.88% | -47.64% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.88% | -77.17% | +29.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.77% | -83.07% | +13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.64% | -98.49% | +27.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.88% | -20.66% | -27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.06% | -65.76% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 16.93% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRT и AAOI
Trio-Tech International (TRT) имеет более высокую волатильность в 67.42% по сравнению с Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) с волатильностью 46.00%. Это указывает на то, что TRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRT | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.42% | 46.00% | +21.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.40% | 108.45% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.81% | 137.86% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.17% | 118.91% | -38.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.90% | 98.05% | -30.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRT и AAOI
Ни TRT, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRT и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trio-Tech International и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRT and AAOI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRT has higher volatility (67.42%) compared to AAOI (46.00%). In terms of maximum drawdown, TRT dropped -95.03% vs AAOI's -98.49%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (7.25 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRT и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор